Сравнение SPY1.DE с FXAIX
SPY1.DE (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both S&P 500 funds - SPY1.DE tracks the S&P 500 Low Volatility while FXAIX tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY1.DE returned 7.35%/yr vs 15.32%/yr for FXAIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SPY1.DE charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности SPY1.DE и FXAIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPY1.DE торгуется в EUR, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPY1.DE показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции SPY1.DE уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.35% против 15.32% соответственно.
SPY1.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 7.35%
FXAIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение доходности по годам SPY1.DE и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY1.DE SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 2.00% | -7.26% | 20.46% | -3.91% | 0.94% | 34.70% | -10.69% | 29.65% | 3.67% | 2.32% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 12.64% | 3.86% | 33.27% | 22.50% | -13.06% | 38.33% | 8.66% | 34.45% | 0.06% | 6.85% |
Correlation
The correlation between SPY1.DE and FXAIX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2012 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between SPY1.DE and FXAIX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY1.DE vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
SPY1.DE
FXAIX
Сравнение SPY1.DE c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY1.DE | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.40 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.62 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 13.70 | -14.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY1.DE | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 2.16 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.90 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.83 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.90 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SPY1.DE и FXAIX
Максимальная просадка SPY1.DE за все время составила -35.30%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY1.DE и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY1.DE | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.30% | -33.29% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -7.33% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -23.83% | +9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -23.83% | +7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | -33.29% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -0.16% | -11.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -3.92% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 1.93% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY1.DE и FXAIX
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что SPY1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY1.DE | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 2.23% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 8.61% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 12.28% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 16.82% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.00% | 18.60% | -4.60% |
Сравнение комиссий SPY1.DE и FXAIX
SPY1.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY1.DE и FXAIX
SPY1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
SPY1.DE SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPY1.DE and FXAIX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPY1.DE и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор