PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY1.DE с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY1.DE с FXAIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

SPY1.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPY1.DE и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPY1.DE и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		4.90%-7.26%20.46%-3.91%0.94%34.70%-10.69%29.65%3.67%2.32%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-2.35%3.86%33.27%22.50%-13.06%38.33%8.66%34.45%0.06%6.85%
Разные валюты инструментов

SPY1.DE торгуется в EUR, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPY1.DE показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции SPY1.DE уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.82% против 13.99% соответственно.

SPY1.DE

1 день
1.32%
1 месяц
-2.80%
С начала года
4.90%
6 месяцев
3.78%
1 год
-5.53%
3 года*
5.42%
5 лет*
7.04%
10 лет*
7.82%

FXAIX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.20%
1 год
9.87%
3 года*
16.05%
5 лет*
12.35%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с SPY1.DE:
SPY1.DE с SPYSPY1.DE с VOOSPY1.DE с VOOGSPY1.DE с FNCMXSPY1.DE с AAPLSPY1.DE с USMVSPY1.DE с VDIV.DE
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий SPY1.DE и FXAIX

SPY1.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

SPY1.DE vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY1.DE
Ранг доходности на риск SPY1.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY1.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY1.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY1.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY1.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY1.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY1.DE c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY1.DEFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

0.50

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

0.82

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.13

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

0.76

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

3.21

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY1.DE vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY1.DE на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY1.DE и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY1.DEFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

0.50

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.85

-0.13

Корреляция

Корреляция между SPY1.DE и FXAIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY1.DE и FXAIX

SPY1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок SPY1.DE и FXAIX

Максимальная просадка SPY1.DE за все время составила -35.30%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY1.DE и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPY1.DEFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.30%

-33.79%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-8.89%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-24.50%

+8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-33.79%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-5.56%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-3.83%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.55%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY1.DE и FXAIX

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) составляет 3.65%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что SPY1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPY1.DEFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.43%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

9.93%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

20.68%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

16.83%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

18.64%

-4.64%