PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPY1.DE с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY1.DE с FXAIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPY1.DE (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both S&P 500 funds - SPY1.DE tracks the S&P 500 Low Volatility while FXAIX tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY1.DE returned 7.40%/yr vs 14.80%/yr for FXAIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SPY1.DE charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности SPY1.DE и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPY1.DE торгуется в EUR, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPY1.DE показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции SPY1.DE уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.40% против 14.80% соответственно.

SPY1.DE

1 день
0.86%
1 месяц
5.83%
6 месяцев
8.06%
С начала года
11.25%
1 год
9.91%
3 года*
8.31%
5 лет*
6.69%
10 лет*
7.40%

FXAIX

1 день
-0.34%
1 месяц
2.12%
6 месяцев
10.67%
С начала года
13.69%
1 год
22.67%
3 года*
19.40%
5 лет*
14.04%
10 лет*
14.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY1.DE и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		11.25%-7.26%20.46%-3.91%0.94%34.70%-10.69%29.66%3.66%2.32%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		13.69%3.86%33.27%22.50%-13.06%38.33%8.66%34.45%0.06%6.85%

Correlation

The correlation between SPY1.DE and FXAIX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2012 г.

0.42

The correlation between SPY1.DE and FXAIX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с SPY1.DE:
SPY1.DE с SPYSPY1.DE с VOOSPY1.DE с USMVSPY1.DE с FNCMXSPY1.DE с VOOGSPY1.DE с VDIV.DESPY1.DE с AAPL
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

SPY1.DE vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY1.DE
Ранг доходности на риск SPY1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY1.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY1.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY1.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY1.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY1.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY1.DE c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPY1.DEFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.90

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.48

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.26

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

12.19

-9.01

SPY1.DE vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY1.DE на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY1.DE и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY1.DE и FXAIX

Максимальная просадка SPY1.DE за все время составила -35.30%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY1.DE и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY1.DEFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.30%

-33.29%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-7.33%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-23.83%

+9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-23.83%

+7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-33.29%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-0.77%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-3.90%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.96%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY1.DE и FXAIX

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что SPY1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY1.DEFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.73%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

9.18%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

12.60%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.57%

16.88%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

18.60%

-3.60%

Сравнение комиссий SPY1.DE и FXAIX

SPY1.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY1.DE и FXAIX

SPY1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.05%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPY1.DE and FXAIX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY1.DE и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор