PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY1.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY1.DE с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY1.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY1.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPY1.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPY1.DE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		3.53%-7.26%20.46%-3.91%0.94%34.70%-10.69%29.65%3.67%2.32%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.17%3.75%33.13%22.39%-13.10%38.36%8.58%34.19%-0.09%6.75%
Разные валюты инструментов

SPY1.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPY1.DE показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции SPY1.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.69% против 13.81% соответственно.

SPY1.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-4.44%
С начала года
3.53%
6 месяцев
2.22%
1 год
-7.07%
3 года*
5.13%
5 лет*
6.75%
10 лет*
7.69%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-0.72%
1 год
9.46%
3 года*
15.68%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPY1.DE:
SPY1.DE с FXAIXSPY1.DE с VOOSPY1.DE с VOOGSPY1.DE с FNCMXSPY1.DE с AAPLSPY1.DE с USMVSPY1.DE с VDIV.DE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SPY1.DE и SPY

SPY1.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPY1.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY1.DE
Ранг доходности на риск SPY1.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY1.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY1.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY1.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY1.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY1.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY1.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY1.DESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

0.44

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

0.76

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.12

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.70

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

2.95

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY1.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY1.DE на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY1.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY1.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

0.44

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.72

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.55

+0.16

Корреляция

Корреляция между SPY1.DE и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY1.DE и SPY

SPY1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SPY1.DE и SPY

Максимальная просадка SPY1.DE за все время составила -35.30%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY1.DE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPY1.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.30%

-55.19%

+19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-12.05%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-24.50%

+8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-33.72%

-1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-5.53%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-9.09%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

2.54%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY1.DE и SPY

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) составляет 3.33%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что SPY1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPY1.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.30%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

9.86%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

21.43%

-8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

16.97%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

18.50%

-4.51%