PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY1.DE с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY1.DE с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и Apple Inc (AAPL).

SPY1.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SPY1.DE и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPY1.DE и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		3.53%-7.26%20.46%-3.91%0.94%34.70%-10.69%29.65%3.67%2.32%
AAPL
Apple Inc		-4.43%-3.89%39.33%44.54%-21.84%44.72%67.28%93.23%-0.95%30.22%
Разные валюты инструментов

SPY1.DE торгуется в EUR, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPY1.DE показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.08%. За последние 10 лет акции SPY1.DE уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 7.69% против 25.94% соответственно.

SPY1.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-4.44%
С начала года
3.53%
6 месяцев
2.22%
1 год
-7.07%
3 года*
5.13%
5 лет*
6.75%
10 лет*
7.69%

AAPL

1 день
0.00%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
1.00%
1 год
6.61%
3 года*
13.55%
5 лет*
16.63%
10 лет*
25.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Apple Inc

Часто сравнивают с SPY1.DE:
SPY1.DE с SPYSPY1.DE с FXAIXSPY1.DE с VOOSPY1.DE с VOOGSPY1.DE с FNCMXSPY1.DE с USMVSPY1.DE с VDIV.DE
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

SPY1.DE vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY1.DE
Ранг доходности на риск SPY1.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY1.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY1.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY1.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY1.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY1.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY1.DE c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY1.DEAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

0.20

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

0.53

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.08

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.31

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

0.75

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY1.DE vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY1.DE на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY1.DE и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY1.DEAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

0.20

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.89

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.83

-0.12

Корреляция

Корреляция между SPY1.DE и AAPL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY1.DE и AAPL

SPY1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок SPY1.DE и AAPL

Максимальная просадка SPY1.DE за все время составила -35.30%, что меньше максимальной просадки AAPL в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY1.DE и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

SPY1.DEAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.30%

-81.80%

+46.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-22.99%

+11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-33.36%

+17.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-38.52%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-10.59%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-29.71%

+23.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

7.41%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY1.DE и AAPL

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) составляет 3.33%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что SPY1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPY1.DEAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.43%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

15.53%

-8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

33.40%

-20.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

27.21%

-14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

29.31%

-15.32%