Сравнение SPY1.DE с VOOG
SPY1.DE (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both S&P 500 funds - SPY1.DE tracks the S&P 500 Low Volatility while VOOG tracks the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY1.DE returned 7.40%/yr vs 16.89%/yr for VOOG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SPY1.DE charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.
Доходность
Сравнение доходности SPY1.DE и VOOG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPY1.DE торгуется в EUR, в то время как VOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPY1.DE показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции SPY1.DE уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 7.40% против 16.89% соответственно.
SPY1.DE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.83%
- 6 месяцев
- 8.06%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 7.40%
VOOG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- 12.19%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- 16.89%
Сравнение доходности по годам SPY1.DE и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY1.DE SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 11.25% | -7.26% | 20.46% | -3.91% | 0.94% | 34.70% | -10.69% | 29.66% | 3.66% | 2.32% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 12.19% | 7.62% | 44.86% | 26.06% | -25.11% | 41.82% | 22.36% | 33.89% | 4.47% | 11.56% |
Correlation
The correlation between SPY1.DE and VOOG is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2012 г. | 0.35 |
The correlation between SPY1.DE and VOOG shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY1.DE vs. VOOG — Ранг доходности на риск
SPY1.DE
VOOG
Сравнение SPY1.DE c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPY1.DE | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.73 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 5.89 | -2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPY1.DE и VOOG
Максимальная просадка SPY1.DE за все время составила -35.30%, что больше максимальной просадки VOOG в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY1.DE и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY1.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.30% | -30.89% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -12.66% | +5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -27.11% | +12.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -27.11% | +10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | -30.89% | -4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -3.39% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -5.00% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.72% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY1.DE и VOOG
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) составляет 3.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что SPY1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY1.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 5.24% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 13.23% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 17.14% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.57% | 21.11% | -8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 21.18% | -6.18% |
Сравнение комиссий SPY1.DE и VOOG
SPY1.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY1.DE и VOOG
SPY1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY1.DE SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.46% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
SPY1.DE and VOOG have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for SPY1.DE.
SPY1.DE tracks S&P 500 Low Volatility, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for SPY1.DE and 0.07% for VOOG.
Подберите оптимальное распределение для SPY1.DE и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор