PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY1.DE с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY1.DE с VOOG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

SPY1.DE и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY1.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPY1.DE и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPY1.DE и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		4.90%-7.26%20.46%-3.91%0.94%34.70%-10.69%29.65%3.67%2.32%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		-5.18%7.62%44.86%26.06%-25.11%41.82%22.36%33.89%4.47%11.56%
Разные валюты инструментов

SPY1.DE торгуется в EUR, в то время как VOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPY1.DE показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -5.18%. За последние 10 лет акции SPY1.DE уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 7.82% против 15.76% соответственно.

SPY1.DE

1 день
1.32%
1 месяц
-2.80%
С начала года
4.90%
6 месяцев
3.78%
1 год
-5.53%
3 года*
5.42%
5 лет*
7.04%
10 лет*
7.82%

VOOG

1 день
0.57%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-3.84%
1 год
14.71%
3 года*
19.81%
5 лет*
12.95%
10 лет*
15.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPY1.DE:
SPY1.DE с SPYSPY1.DE с FXAIXSPY1.DE с VOOSPY1.DE с FNCMXSPY1.DE с AAPLSPY1.DE с USMVSPY1.DE с VDIV.DE
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VGTVOOG с VONG

Сравнение комиссий SPY1.DE и VOOG

SPY1.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SPY1.DE vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY1.DE
Ранг доходности на риск SPY1.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY1.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY1.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY1.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY1.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY1.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY1.DE c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY1.DEVOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

0.61

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

1.00

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.15

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.08

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

3.60

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY1.DE vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY1.DE на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY1.DE и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY1.DEVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

0.61

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.75

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.85

-0.14

Корреляция

Корреляция между SPY1.DE и VOOG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY1.DE и VOOG

SPY1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.53%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Просадки

Сравнение просадок SPY1.DE и VOOG

Максимальная просадка SPY1.DE за все время составила -35.30%, что больше максимальной просадки VOOG в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY1.DE и VOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPY1.DEVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.30%

-32.73%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-13.71%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-32.73%

+16.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-32.73%

-2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-8.97%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-5.01%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.59%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY1.DE и VOOG

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) составляет 3.65%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что SPY1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPY1.DEVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

6.22%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

12.80%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

24.35%

-10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

20.88%

-8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

21.07%

-7.07%