Сравнение SPY1.DE с VOOG
SPY1.DE (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both S&P 500 funds - SPY1.DE tracks the S&P 500 Low Volatility while VOOG tracks the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY1.DE returned 7.35%/yr vs 17.48%/yr for VOOG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SPY1.DE charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.
Доходность
Сравнение доходности SPY1.DE и VOOG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPY1.DE торгуется в EUR, в то время как VOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPY1.DE показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 11.53%. За последние 10 лет акции SPY1.DE уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 7.35% против 17.48% соответственно.
SPY1.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 7.35%
VOOG
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 23.41%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 17.48%
Сравнение доходности по годам SPY1.DE и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY1.DE SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 2.00% | -7.26% | 20.46% | -3.91% | 0.94% | 34.70% | -10.69% | 29.65% | 3.67% | 2.32% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 11.53% | 7.62% | 44.86% | 26.06% | -25.11% | 41.82% | 22.36% | 33.89% | 4.47% | 11.56% |
Correlation
The correlation between SPY1.DE and VOOG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2012 г. | 0.36 |
The correlation between SPY1.DE and VOOG shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY1.DE vs. VOOG — Ранг доходности на риск
SPY1.DE
VOOG
Сравнение SPY1.DE c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY1.DE | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.28 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 7.99 | -8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY1.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.78 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.78 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.91 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SPY1.DE и VOOG
Максимальная просадка SPY1.DE за все время составила -35.30%, что больше максимальной просадки VOOG в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY1.DE и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY1.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.30% | -30.89% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -12.66% | +5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -27.11% | +12.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -27.11% | +10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | -30.89% | -4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -3.96% | -7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -5.02% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.60% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY1.DE и VOOG
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) составляет 3.46%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что SPY1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY1.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.76% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 12.12% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 16.28% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 20.95% | -8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.00% | 21.11% | -7.11% |
Сравнение комиссий SPY1.DE и VOOG
SPY1.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY1.DE и VOOG
SPY1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY1.DE SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.45% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
SPY1.DE and VOOG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for SPY1.DE.
SPY1.DE tracks S&P 500 Low Volatility, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for SPY1.DE and 0.07% for VOOG.
Подберите оптимальное распределение для SPY1.DE и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор