Сравнение SPY1.DE с FNCMX
SPY1.DE (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) and FNCMX (Fidelity NASDAQ Composite Index Fund) are both funds - SPY1.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility, while FNCMX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY1.DE returned 7.35%/yr vs 19.01%/yr for FNCMX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SPY1.DE charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for FNCMX.
Доходность
Сравнение доходности SPY1.DE и FNCMX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPY1.DE торгуется в EUR, в то время как FNCMX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCMX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPY1.DE показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции SPY1.DE уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 7.35% против 19.01% соответственно.
SPY1.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 7.35%
FNCMX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 17.04%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- 37.86%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 19.01%
Сравнение доходности по годам SPY1.DE и FNCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY1.DE SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 2.00% | -7.26% | 20.46% | -3.91% | 0.94% | 34.70% | -10.69% | 29.65% | 3.67% | 2.32% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 17.04% | 6.74% | 38.02% | 40.78% | -28.21% | 31.36% | 32.66% | 39.72% | 1.49% | 12.58% |
Correlation
The correlation between SPY1.DE and FNCMX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2012 г. | 0.31 |
The correlation between SPY1.DE and FNCMX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY1.DE vs. FNCMX — Ранг доходности на риск
SPY1.DE
FNCMX
Сравнение SPY1.DE c FNCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY1.DE | FNCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.39 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.02 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 9.87 | -10.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY1.DE | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 2.22 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.74 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.85 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.68 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SPY1.DE и FNCMX
Максимальная просадка SPY1.DE за все время составила -35.30%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY1.DE и FNCMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY1.DE | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.30% | -48.76% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -12.13% | +5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -28.43% | +13.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -31.61% | +15.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | -31.98% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -0.80% | -10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -8.41% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.70% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY1.DE и FNCMX
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) имеют волатильность 3.46% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY1.DE | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.51% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 11.50% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 16.45% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 22.10% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.00% | 22.35% | -8.35% |
Сравнение комиссий SPY1.DE и FNCMX
SPY1.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY1.DE и FNCMX
SPY1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.44% | 0.51% | 0.61% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 4.41% | 1.93% | 0.03% | 1.01% | 1.50% |
SPY1.DE SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPY1.DE and FNCMX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPY1.DE и FNCMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор