PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY1.DE с FNCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY1.DE с FNCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

SPY1.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. FNCMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности SPY1.DE и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPY1.DE и FNCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		3.53%-7.26%20.46%-3.91%0.94%34.70%-10.69%29.65%3.67%2.32%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		-5.46%6.74%38.02%40.78%-28.21%31.36%32.66%39.72%1.49%12.58%
Разные валюты инструментов

SPY1.DE торгуется в EUR, в то время как FNCMX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCMX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPY1.DE показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -5.46%. За последние 10 лет акции SPY1.DE уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 7.69% против 16.69% соответственно.

SPY1.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-4.44%
С начала года
3.53%
6 месяцев
2.22%
1 год
-7.07%
3 года*
5.13%
5 лет*
6.75%
10 лет*
7.69%

FNCMX

1 день
2.99%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-5.46%
6 месяцев
-3.43%
1 год
16.25%
3 года*
19.27%
5 лет*
11.22%
10 лет*
16.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с SPY1.DE:
SPY1.DE с SPYSPY1.DE с FXAIXSPY1.DE с VOOSPY1.DE с VOOGSPY1.DE с AAPLSPY1.DE с USMVSPY1.DE с VDIV.DE
Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с FXAIXFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SPYG

Сравнение комиссий SPY1.DE и FNCMX

SPY1.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.

SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Доходность на риск

SPY1.DE vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY1.DE
Ранг доходности на риск SPY1.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY1.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY1.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY1.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY1.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY1.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY1.DE c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY1.DEFNCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

0.69

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

1.12

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.17

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.16

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

3.95

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY1.DE vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY1.DE на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа FNCMX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY1.DE и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY1.DEFNCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

0.69

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.61

+0.10

Корреляция

Корреляция между SPY1.DE и FNCMX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY1.DE и FNCMX

SPY1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.55%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%

Просадки

Сравнение просадок SPY1.DE и FNCMX

Максимальная просадка SPY1.DE за все время составила -35.30%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY1.DE и FNCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPY1.DEFNCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.30%

-55.08%

+19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-13.25%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-35.64%

+19.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-35.64%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-9.68%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-7.91%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

3.61%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY1.DE и FNCMX

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) составляет 3.33%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что SPY1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPY1.DEFNCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

5.95%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

13.28%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

25.52%

-12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

22.11%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

22.38%

-8.39%