PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPY1.DE с FNCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY1.DE с FNCMX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPY1.DE (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) and FNCMX (Fidelity NASDAQ Composite Index Fund) are both funds - SPY1.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility, while FNCMX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY1.DE returned 7.40%/yr vs 18.24%/yr for FNCMX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SPY1.DE charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for FNCMX.

Доходность

Сравнение доходности SPY1.DE и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPY1.DE торгуется в EUR, в то время как FNCMX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCMX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPY1.DE показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью 14.66%. За последние 10 лет акции SPY1.DE уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 7.40% против 18.24% соответственно.

SPY1.DE

1 день
0.86%
1 месяц
5.83%
6 месяцев
8.06%
С начала года
11.25%
1 год
9.91%
3 года*
8.31%
5 лет*
6.69%
10 лет*
7.40%

FNCMX

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
11.91%
С начала года
14.66%
1 год
26.30%
3 года*
22.21%
5 лет*
14.05%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY1.DE и FNCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		11.25%-7.26%20.46%-3.91%0.94%34.70%-10.69%29.66%3.66%2.32%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		14.66%6.74%38.02%40.78%-28.21%31.36%32.66%39.72%1.49%12.58%

Correlation

The correlation between SPY1.DE and FNCMX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2012 г.

0.30

The correlation between SPY1.DE and FNCMX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с SPY1.DE:
SPY1.DE с SPYSPY1.DE с FXAIXSPY1.DE с VOOSPY1.DE с USMVSPY1.DE с VOOGSPY1.DE с VDIV.DESPY1.DE с AAPL
Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с FXAIXFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SPYG

Доходность на риск

SPY1.DE vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY1.DE
Ранг доходности на риск SPY1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY1.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY1.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY1.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY1.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY1.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY1.DE c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPY1.DEFNCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.58

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.10

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.30

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

7.26

-4.08

SPY1.DE vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY1.DE на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FNCMX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY1.DE и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY1.DE и FNCMX

Максимальная просадка SPY1.DE за все время составила -35.30%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY1.DE и FNCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY1.DEFNCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.30%

-48.39%

+13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-12.13%

+5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-28.43%

+13.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-31.61%

+15.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-31.98%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-2.82%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-8.34%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.83%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY1.DE и FNCMX

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) составляет 3.55%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что SPY1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY1.DEFNCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

5.21%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

13.20%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

17.64%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.57%

22.31%

-9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

22.43%

-7.43%

Сравнение комиссий SPY1.DE и FNCMX

SPY1.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY1.DE и FNCMX

SPY1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.46%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPY1.DE and FNCMX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY1.DE и FNCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор