PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMGX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMGX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VSMGX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMGX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		-1.04%16.26%15.03%15.70%-16.01%10.08%13.59%19.37%-4.91%13.66%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, VSMGX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции VSMGX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.13% против 3.00% соответственно.

VSMGX

1 день
1.81%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
0.93%
1 год
14.43%
3 года*
13.22%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.13%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с VSMGX:
VSMGX с VSCGXVSMGX с VBIAXVSMGX с AOAVSMGX с VOOVSMGX с AOMVSMGX с VTVSMGX с ABALX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий VSMGX и SCLAX

VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund

Доходность на риск

VSMGX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMGX
Ранг доходности на риск VSMGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMGX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMGXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.96

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.75

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.24

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

9.02

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMGX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMGX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMGX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMGXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.96

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.01

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.10

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.96

-0.28

Корреляция

Корреляция между VSMGX и SCLAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMGX и SCLAX

Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		5.30%5.25%11.49%4.01%2.66%3.86%3.46%2.52%4.11%1.09%2.26%3.89%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок VSMGX и SCLAX

Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMGXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.13%

-5.59%

-35.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-2.32%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-5.59%

-16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.43%

-5.59%

-16.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-1.84%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-1.15%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.58%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMGX и SCLAX

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMGXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

1.19%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

2.01%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

2.66%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.12%

3.07%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

2.75%

+7.57%