Сравнение VSMGX с PAAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX).
VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMGX и PAAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMGX и PAAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | -1.04% | 16.26% | 15.03% | 15.70% | -16.01% | 10.08% | 13.59% | 19.37% | -4.91% | 13.66% |
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 3.43% | 13.20% | 4.12% | 8.19% | -11.52% | 15.61% | 8.38% | 12.21% | -4.97% | 13.99% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMGX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у PAAIX с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции VSMGX превзошли акции PAAIX по среднегодовой доходности: 8.13% против 6.75% соответственно.
VSMGX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.13%
PAAIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMGX и PAAIX
VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PAAIX в 1.40%.
Доходность на риск
VSMGX vs. PAAIX — Ранг доходности на риск
VSMGX
PAAIX
Сравнение VSMGX c PAAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMGX | PAAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 2.13 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.76 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.40 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 10.23 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMGX | PAAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.13 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.87 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.92 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VSMGX и PAAIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMGX и PAAIX
Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности PAAIX в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 5.30% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 7.54% | 7.12% | 5.92% | 3.20% | 7.68% | 11.90% | 3.56% | 3.33% | 5.50% | 4.48% | 3.60% | 3.93% |
Просадки
Сравнение просадок VSMGX и PAAIX
Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки PAAIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и PAAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMGX | PAAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.13% | -27.59% | -13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -6.23% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -19.83% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | -22.64% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -4.05% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -3.79% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.46% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMGX и PAAIX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с PIMCO All Asset Fund (PAAIX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMGX | PAAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 2.50% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 4.27% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 6.98% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 7.79% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 7.80% | +2.52% |