PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMGX с ITDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMGX с ITDC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VSMGX (Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund) and ITDC (Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF) are both funds - VSMGX is a Allocation--50% to 70% Equity fund managed by Vanguard, while ITDC is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares. Over the past year, VSMGX returned 16.31% vs 17.13% for ITDC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VSMGX и ITDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund (VSMGX) и Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMGX показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у ITDC с доходностью 7.27%.

VSMGX

1 день
0.14%
1 месяц
-0.65%
С начала года
6.59%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.31%
3 года*
15.28%
5 лет*
7.35%
10 лет*
8.95%

ITDC

1 день
0.35%
1 месяц
-0.32%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.49%
1 год
17.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMGX и ITDC

2026 (YTD)202520242023
VSMGX
Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund		6.59%16.26%15.03%10.52%
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		7.27%16.10%11.41%12.40%

Correlation

The correlation between VSMGX and ITDC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

0.97

The correlation between VSMGX and ITDC has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund

Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF

Часто сравнивают с VSMGX:
VSMGX с VSCGXVSMGX с VBIAXVSMGX с AOAVSMGX с VOOVSMGX с AOMVSMGX с VTVSMGX с ABALX
Часто сравнивают с ITDC:
ITDC с ITDBITDC с IRTRITDC с SWYFXITDC с TRRJXITDC с VOOITDC с ITDEITDC с SCYB

Доходность на риск

VSMGX vs. ITDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMGX
Ранг доходности на риск VSMGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ITDC
Ранг доходности на риск ITDC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMGX c ITDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund (VSMGX) и Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSMGXITDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.91

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.69

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.59

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

11.28

-0.82

VSMGX vs. ITDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMGX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDC равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMGX и ITDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSMGX и ITDC

Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки ITDC в -10.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и ITDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMGXITDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.13%

-10.39%

-30.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-6.63%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.03%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-1.08%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.52%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMGX и ITDC

Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund (VSMGX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMGXITDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.42%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

7.53%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.79%

9.00%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

10.13%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

10.13%

+0.24%

Сравнение комиссий VSMGX и ITDC

И VSMGX, и ITDC имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMGX и ITDC

Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности ITDC в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		1.89%2.02%1.93%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSMGX
Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund		4.92%5.25%11.49%4.01%2.66%3.86%3.46%2.52%4.11%1.09%2.26%3.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VSMGX and ITDC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSMGX has higher volatility (3.69%) compared to ITDC (3.42%). In terms of maximum drawdown, VSMGX dropped -41.13% vs ITDC's -10.39%.

ITDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMGX и ITDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор