Сравнение VSMGX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMGX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMGX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | -1.04% | 16.26% | 15.03% | 15.70% | -16.01% | 10.08% | 13.59% | 19.37% | -4.91% | 13.66% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMGX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMGX имеют среднегодовую доходность 8.13%, а акции IOEZX немного впереди с 8.36%.
VSMGX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.13%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMGX и IOEZX
VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
VSMGX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
VSMGX
IOEZX
Сравнение VSMGX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMGX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.89 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.78 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 7.34 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMGX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.35 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.51 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.39 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между VSMGX и IOEZX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMGX и IOEZX
Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 5.30% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок VSMGX и IOEZX
Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMGX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.13% | -56.15% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -11.71% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -21.47% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | -38.12% | +15.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -4.15% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -8.64% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.85% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMGX и IOEZX
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) составляет 4.14%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMGX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.38% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 8.72% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 15.55% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 13.90% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 16.44% | -6.12% |