PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMAX с VSTCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMAX с VSTCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VSMAX returned 11.77%/yr vs 13.43%/yr for VSTCX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VSMAX charges 0.05%/yr vs 0.26%/yr for VSTCX.

Доходность

Сравнение доходности VSMAX и VSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMAX показывает доходность 15.61%, что значительно ниже, чем у VSTCX с доходностью 21.57%. За последние 10 лет акции VSMAX уступали акциям VSTCX по среднегодовой доходности: 11.77% против 13.43% соответственно.

VSMAX

1 день
0.70%
1 месяц
1.45%
С начала года
15.61%
6 месяцев
13.21%
1 год
28.83%
3 года*
17.49%
5 лет*
6.99%
10 лет*
11.77%

VSTCX

1 день
0.57%
1 месяц
3.43%
С начала года
21.57%
6 месяцев
19.02%
1 год
43.76%
3 года*
23.29%
5 лет*
12.19%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMAX и VSTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		15.61%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		21.57%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%22.18%-11.87%9.21%

Correlation

The correlation between VSMAX and VSTCX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г.

0.98

The correlation between VSMAX and VSTCX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSMAX и VSTCX

Секторы
VSMAX
VSTCX

Промышленность

20.7%
16.1%

Технологии

18.8%
14.9%

Финансовые услуги

11.9%
18.3%

Здравоохранение

11.0%
14.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
11.1%

Недвижимость

7.1%
6.5%

Энергетика

4.7%
6.2%

Сырьевые материалы

4.7%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.0%

Коммунальные услуги

3.1%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.4%

Промышленность

VSMAX
20.7%
VSTCX
16.1%

Технологии

VSMAX
18.8%
VSTCX
14.9%

Финансовые услуги

VSMAX
11.9%
VSTCX
18.3%

Здравоохранение

VSMAX
11.0%
VSTCX
14.1%

Потребительский циклический сектор

VSMAX
10.3%
VSTCX
11.1%

Недвижимость

VSMAX
7.1%
VSTCX
6.5%

Энергетика

VSMAX
4.7%
VSTCX
6.2%

Сырьевые материалы

VSMAX
4.7%
VSTCX
5.2%

Потребительский защитный сектор

VSMAX
3.4%
VSTCX
3.0%

Коммунальные услуги

VSMAX
3.1%
VSTCX
2.3%

Коммуникационные услуги

VSMAX
2.7%
VSTCX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWM
Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с VPMAXVSTCX с OBMCXVSTCX с VSGAXVSTCX с AVUVVSTCX с VOOVSTCX с VFIAXVSTCX с VEIRX

Доходность на риск

VSMAX vs. VSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMAX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSMAXVSTCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.40

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.33

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

5.27

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

18.61

-7.28

VSMAX vs. VSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMAX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа VSTCX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMAX и VSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSMAX и VSTCX

Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, примерно равная максимальной просадке VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и VSTCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMAXVSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.68%

-62.50%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-8.08%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-27.47%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-27.47%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-48.08%

+6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-10.62%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.29%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMAX и VSTCX

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) имеют волатильность 5.01% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMAXVSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.09%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

12.51%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

17.84%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

22.00%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

23.46%

-1.90%

Сравнение комиссий VSMAX и VSTCX

VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VSTCX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMAX и VSTCX

Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VSTCX в 6.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.18%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		6.21%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VSMAX and VSTCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSTCX has higher volatility (5.09%) compared to VSMAX (5.01%). In terms of maximum drawdown, VSMAX dropped -59.68% vs VSTCX's -62.50%.

VSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMAX и VSTCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор