Сравнение VSMAX с PRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).
VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMAX и PRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMAX и PRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 3.77% | 21.18% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMAX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMAX имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции PRSVX немного впереди с 10.92%.
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
PRSVX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMAX и PRSVX
VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PRSVX в 0.78%.
Доходность на риск
VSMAX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск
VSMAX
PRSVX
Сравнение VSMAX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMAX | PRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.44 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.26 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.08 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 8.63 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMAX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.44 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.34 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.64 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между VSMAX и PRSVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMAX и PRSVX
Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 21.96% | 22.79% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
Просадки
Сравнение просадок VSMAX и PRSVX
Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и PRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMAX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.68% | -55.37% | -4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -14.04% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -28.17% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -40.97% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -5.61% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -7.52% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.68% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMAX и PRSVX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеют волатильность 6.82% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMAX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 6.72% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 16.12% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 23.88% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 20.42% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 21.28% | +0.26% |