Сравнение VSMAX с VTMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX).
VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMAX или VTMSX.
Основные характеристики
| VSMAX | VTMSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.60% | -2.95% |
| Дох-ть за 1 год | 18.08% | 15.15% |
| Дох-ть за 3 года | 0.19% | -0.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.59% | 6.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.44% | 8.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 0.67 |
| Дневная вол-ть | 17.33% | 19.48% |
| Макс. просадка | -59.68% | -57.84% |
| Current Drawdown | -6.98% | -9.47% |
Корреляция
Корреляция между VSMAX и VTMSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSMAX и VTMSX
С начала года, VSMAX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у VTMSX с доходностью -2.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMAX имеют среднегодовую доходность 8.44%, а акции VTMSX немного впереди с 8.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMAX и VTMSX
VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTMSX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMAX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMAX и VTMSX
Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности VTMSX в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.52% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.57% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% | 0.99% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок VSMAX и VTMSX
Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, примерно равная максимальной просадке VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и VTMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMAX и VTMSX
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) составляет 4.59%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.