Сравнение VSMAX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMAX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMAX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMAX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции VSMAX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 10.49% против 7.99% соответственно.
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMAX и DFISX
VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
VSMAX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
VSMAX
DFISX
Сравнение VSMAX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMAX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.99 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.56 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.34 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 9.16 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMAX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.99 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.44 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VSMAX и DFISX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMAX и DFISX
Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок VSMAX и DFISX
Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMAX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.68% | -60.66% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -11.96% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -35.06% | +6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -43.00% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -9.09% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -11.69% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.05% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMAX и DFISX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеют волатильность 6.82% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMAX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 6.81% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 10.46% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 15.63% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 15.80% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 16.13% | +5.41% |