PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSLU с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSLU с SCHK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VSLU (Applied Finance Valuation Large Cap US ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VSLU is actively managed, while SCHK is passively managed. Over the past 5 years, VSLU returned 13.54%/yr vs 12.59%/yr for SCHK. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VSLU charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности VSLU и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSLU показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 10.97%.

VSLU

1 день
0.31%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
7.64%
С начала года
7.70%
1 год
20.78%
3 года*
20.14%
5 лет*
13.54%
10 лет*
—

SCHK

1 день
-0.52%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
9.01%
С начала года
10.97%
1 год
21.52%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSLU и SCHK

2026 (YTD)20252024202320222021
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		7.70%21.52%23.80%26.79%-16.05%14.11%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		10.97%17.23%24.48%26.63%-19.51%12.45%

Correlation

The correlation between VSLU and SCHK is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.94

The correlation between VSLU and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSLU и SCHK

Секторы
VSLU
SCHK

Технологии

36.5%
38.0%

Коммуникационные услуги

13.1%
10.1%

Здравоохранение

12.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.8%

Финансовые услуги

9.5%
11.2%

Промышленность

7.6%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.3%

Энергетика

2.0%
3.2%

Сырьевые материалы

1.1%
1.9%

Коммунальные услуги

1.0%
2.1%

Недвижимость

0.8%
2.0%

Технологии

VSLU
36.5%
SCHK
38.0%

Коммуникационные услуги

VSLU
13.1%
SCHK
10.1%

Здравоохранение

VSLU
12.3%
SCHK
8.4%

Потребительский циклический сектор

VSLU
10.8%
SCHK
9.8%

Финансовые услуги

VSLU
9.5%
SCHK
11.2%

Промышленность

VSLU
7.6%
SCHK
8.9%

Потребительский защитный сектор

VSLU
4.3%
SCHK
4.3%

Энергетика

VSLU
2.0%
SCHK
3.2%

Сырьевые материалы

VSLU
1.1%
SCHK
1.9%

Коммунальные услуги

VSLU
1.0%
SCHK
2.1%

Недвижимость

VSLU
0.8%
SCHK
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с VSLU:
VSLU с VTIVSLU с QUALVSLU с SPYVSLU с VOOVSLU с AAAUVSLU с FXAIXVSLU с SPMO
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

VSLU vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSLU
Ранг доходности на риск VSLU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSLU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSLU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSLU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSLU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSLU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSLU c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSLUSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.68

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.33

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.41

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

10.52

-1.11

VSLU vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSLU на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSLU и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSLU и SCHK

Максимальная просадка VSLU за все время составила -23.86%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLU и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSLUSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.86%

-34.80%

+10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-8.97%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-19.21%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-25.44%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.81%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-5.13%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.05%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VSLU и SCHK

Текущая волатильность для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) составляет 2.51%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что VSLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSLUSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.35%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

10.18%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

12.84%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

17.35%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

19.07%

-3.03%

Сравнение комиссий VSLU и SCHK

VSLU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSLU и SCHK

Дивидендная доходность VSLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SCHK в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		0.43%0.46%0.60%0.60%0.99%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSLU and SCHK have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHK has higher volatility (3.35%) compared to VSLU (2.51%). In terms of maximum drawdown, VSLU dropped -23.86% vs SCHK's -34.80%.

On 5-year performance, VSLU leads with 13.54% vs 12.59% for SCHK. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VSLU has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSLU has performed better with a 13.54% return vs 12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for VSLU.

SCHK has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.43% for VSLU.

They also come from different issuers: Applied Finance and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.49% for VSLU and 0.03% for SCHK.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSLU и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор