PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSLU с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSLU с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSLU (Applied Finance Valuation Large Cap US ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VSLU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Applied Finance, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. VSLU is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 5 years, VSLU returned 14.17%/yr vs 23.92%/yr for SPMO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VSLU charges 0.49%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности VSLU и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSLU показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.

VSLU

1 день
0.71%
1 месяц
3.99%
С начала года
6.60%
6 месяцев
7.46%
1 год
25.46%
3 года*
22.08%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSLU и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		6.60%21.52%23.80%26.79%-16.05%14.05%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%15.98%

Correlation

The correlation between VSLU and SPMO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2021 г.

0.81

The correlation between VSLU and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSLU и SPMO

Секторы
VSLU
SPMO

Технологии

36.3%
52.6%

Коммуникационные услуги

14.7%
9.2%

Здравоохранение

11.6%
6.7%

Потребительский циклический сектор

11.0%
1.3%

Финансовые услуги

9.4%
5.9%

Промышленность

7.4%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.3%

Энергетика

2.3%
3.4%

Коммунальные услуги

1.2%
2.8%

Сырьевые материалы

1.1%
1.6%

Недвижимость

0.8%
1.0%

Технологии

VSLU
36.3%
SPMO
52.6%

Коммуникационные услуги

VSLU
14.7%
SPMO
9.2%

Здравоохранение

VSLU
11.6%
SPMO
6.7%

Потребительский циклический сектор

VSLU
11.0%
SPMO
1.3%

Финансовые услуги

VSLU
9.4%
SPMO
5.9%

Промышленность

VSLU
7.4%
SPMO
11.3%

Потребительский защитный сектор

VSLU
4.3%
SPMO
4.3%

Энергетика

VSLU
2.3%
SPMO
3.4%

Коммунальные услуги

VSLU
1.2%
SPMO
2.8%

Сырьевые материалы

VSLU
1.1%
SPMO
1.6%

Недвижимость

VSLU
0.8%
SPMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с VSLU:
VSLU с VTIVSLU с QUALVSLU с SPYVSLU с VOOVSLU с AAAUVSLU с FXAIXVSLU с OEF
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

VSLU vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSLU
Ранг доходности на риск VSLU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSLU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSLU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSLU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSLU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSLU: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSLU c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSLUSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.49

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.38

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.47

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

13.52

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSLU vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSLU на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSLU и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSLUSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.49

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.25

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.00

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VSLU и SPMO

Максимальная просадка VSLU за все время составила -23.86%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLU и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSLUSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.86%

-30.95%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-12.70%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-20.13%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-22.74%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-1.46%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-4.60%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.26%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VSLU и SPMO

Текущая волатильность для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) составляет 2.56%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что VSLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSLUSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

7.39%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

14.49%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

17.70%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

19.30%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

20.31%

-4.18%

Сравнение комиссий VSLU и SPMO

VSLU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSLU и SPMO

Дивидендная доходность VSLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		0.43%0.46%0.60%0.60%0.99%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSLU and SPMO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to VSLU (2.56%). In terms of maximum drawdown, VSLU dropped -23.86% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 23.92% vs 14.17% for VSLU. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VSLU has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 23.92% return vs 14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.49% for VSLU.

SPMO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.43% for VSLU.

VSLU is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Applied Finance and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for VSLU and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSLU и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор