PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSLU с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSLU с AAAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

VSLU и AAAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSLU - это активно управляемый фонд от Applied Finance. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VSLU и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSLU и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		-3.52%21.52%23.80%26.79%-16.05%14.05%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		10.48%64.06%26.91%12.96%-0.50%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, VSLU показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 10.48%.

VSLU

1 день
2.13%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-0.04%
1 год
22.38%
3 года*
19.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAAU

1 день
1.78%
1 месяц
-10.64%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.10%
1 год
52.53%
3 года*
33.97%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с VSLU:
VSLU с QUALVSLU с VTIVSLU с SPYVSLU с VOOVSLU с FXAIXVSLU с SPMOVSLU с OEF
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Сравнение комиссий VSLU и AAAU

VSLU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.

VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF

Доходность на риск

VSLU vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSLU
Ранг доходности на риск VSLU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSLU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSLU: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSLU: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSLU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSLU c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSLUAAAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.92

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.35

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.73

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.83

10.02

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSLU vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSLU на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа AAAU равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSLU и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSLUAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.92

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.18

-0.43

Корреляция

Корреляция между VSLU и AAAU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSLU и AAAU

Дивидендная доходность VSLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		0.48%0.46%0.60%0.60%0.99%0.57%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSLU и AAAU

Максимальная просадка VSLU за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLU и AAAU.

Загрузка...

Показатели просадок

VSLUAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.86%

-21.63%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-19.13%

+7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-11.65%

+7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-6.01%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

5.21%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VSLU и AAAU

Текущая волатильность для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) составляет 5.78%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что VSLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSLUAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

10.43%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

24.06%

-13.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

27.50%

-9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

17.58%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

16.92%

-0.64%