Сравнение VSLU с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VSLU и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSLU - это активно управляемый фонд от Applied Finance. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VSLU и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSLU и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap US ETF | -4.93% | 21.52% | 23.80% | 26.79% | -16.05% | 14.05% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 12.31% |
Доходность по периодам
С начала года, VSLU показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.13%.
VSLU
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSLU и VTI
VSLU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
VSLU vs. VTI — Ранг доходности на риск
VSLU
VTI
Сравнение VSLU c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSLU | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.94 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.47 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.53 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 7.16 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSLU | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.94 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.48 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VSLU и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSLU и VTI
Дивидендная доходность VSLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap US ETF | 0.49% | 0.46% | 0.60% | 0.60% | 0.99% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VSLU и VTI
Максимальная просадка VSLU за все время составила -23.86%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLU и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSLU | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.86% | -55.45% | +31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -8.92% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -5.39% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -8.08% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.62% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSLU и VTI
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что VSLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSLU | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.41% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 9.75% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 19.02% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 17.40% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 18.28% | -1.99% |