PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSLU с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSLU с QUAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).

VSLU и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSLU - это активно управляемый фонд от Applied Finance. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VSLU и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSLU и QUAL

2026 (YTD)20252024202320222021
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		-3.52%21.52%23.80%26.79%-16.05%14.05%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		-2.74%12.65%22.29%30.88%-20.50%15.06%

Доходность по периодам

С начала года, VSLU показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью -2.74%.

VSLU

1 день
2.13%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-0.04%
1 год
22.38%
3 года*
19.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

QUAL

1 день
0.50%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-1.05%
1 год
13.65%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.71%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с VSLU:
VSLU с VTIVSLU с SPYVSLU с VOOVSLU с AAAUVSLU с FXAIXVSLU с SPMOVSLU с OEF
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с GARP

Сравнение комиссий VSLU и QUAL

VSLU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.

VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Доходность на риск

VSLU vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSLU
Ранг доходности на риск VSLU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSLU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSLU: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSLU: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSLU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSLU c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSLUQUALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.79

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.24

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.21

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.83

5.50

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSLU vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSLU на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа QUAL равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSLU и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSLUQUALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.79

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.75

0.00

Корреляция

Корреляция между VSLU и QUAL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSLU и QUAL

Дивидендная доходность VSLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности QUAL в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		0.48%0.46%0.60%0.60%0.99%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.98%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Просадки

Сравнение просадок VSLU и QUAL

Максимальная просадка VSLU за все время составила -23.86%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLU и QUAL.

Загрузка...

Показатели просадок

VSLUQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.86%

-34.06%

+10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-11.52%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-5.97%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-4.15%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.53%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VSLU и QUAL

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что VSLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSLUQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

5.36%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.30%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

17.46%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

17.34%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

18.08%

-1.80%