- Эмитент
- Applied Finance
- Дата выпуска
- 29 апр. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $360M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) прибавил 2.8% с начала года. Текущая цена акции VSLU — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VSLU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,842.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) показал доход в 2.76% с начала года и 19.37% за последние 12 месяцев.
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность VSLU по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VSLU закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | -0.70% | -5.26% | 8.26% | 4.54% | -3.88% | 2.76% | ||||||
| 2025 | 2.87% | -1.37% | -5.66% | -0.78% | 7.19% | 5.10% | 3.00% | 2.20% | 3.59% | 2.43% | 1.12% | 0.56% | 21.52% |
| 2024 | 2.14% | 4.56% | 2.65% | -4.27% | 4.59% | 4.81% | 1.05% | 2.31% | 1.80% | -0.60% | 4.56% | -1.61% | 23.80% |
| 2023 | 5.37% | -2.65% | 4.61% | 1.61% | 0.60% | 6.35% | 3.05% | -0.93% | -4.58% | -1.99% | 8.30% | 5.10% | 26.79% |
| 2022 | -4.46% | -4.26% | 4.13% | -6.80% | -0.09% | -8.35% | 8.30% | -4.31% | -9.05% | 7.98% | 6.63% | -4.82% | -16.05% |
| 2021 | 0.05% | -0.16% | 2.61% | 3.57% | 2.59% | -5.43% | 5.44% | -0.82% | 5.95% | 14.11% |
Метрики бенчмарка
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF has an annualized alpha of 2.31%, beta of 0.92, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 30, 2021.
- This ETF captured 101.35% of S&P 500 Index gains but only 94.98% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.31% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.92, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.31%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 101.35%
- Участие в снижении
- 94.98%
Комиссия
Комиссия VSLU составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSLU имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSLU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.29 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 10.15 | -1.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Applied Finance Valuation Large Cap US ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.22 | $0.18 | $0.23 | $0.16 |
Дивидендный доход | 0.45% | 0.46% | 0.60% | 0.60% | 0.99% | 0.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2021 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF показал максимальную просадку в 23.86%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.
Текущая просадка Applied Finance Valuation Large Cap US ETF составляет 4.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -23.86%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 10mo 1d | 1y 7moдек. 2021 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.89%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 3d | 3mo 21dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -9.18%окт. 2023 г. | 2mo 26d | 24d | 3mo 20dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.16%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.15%авг. 2024 г. | 19d | 16d | 1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| VSLU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.86% | -56.78% | +32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -9.10% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | -18.90% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.86% | -25.43% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -3.31% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -10.71% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.05% | +0.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VSLU
Добавьте Applied Finance Valuation Large Cap US ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VSLU