PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VSLU с HECA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VSLU и HECA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSLU и HECA


Доходность по периодам

С начала года, VSLU показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у HECA с доходностью 3.58%.


VSLU

1 день
2.13%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-0.04%
1 год
22.38%
3 года*
19.70%
5 лет*
10 лет*

HECA

1 день
-0.80%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.58%
6 месяцев
5.63%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Applied Finance Valuation Large Cap US ETF

Hedgeye Capital Allocation ETF

Сравнение комиссий VSLU и HECA

VSLU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HECA в 1.02%.


Доходность на риск

VSLU vs. HECA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VSLU
Ранг доходности на риск VSLU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSLU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSLU: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSLU: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSLU: 7676
Ранг коэф-та Мартина

HECA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSLU c HECA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSLUHECADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.83

VSLU vs. HECA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VSLUHECAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.78

-1.03

Корреляция

Корреляция между VSLU и HECA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VSLU и HECA

Дивидендная доходность VSLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности HECA в 1.95%


TTM20252024202320222021
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF
0.48%0.46%0.60%0.60%0.99%0.57%
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF
1.95%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSLU и HECA

Максимальная просадка VSLU за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки HECA в -7.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLU и HECA.


Загрузка...

Показатели просадок


VSLUHECAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.86%

-7.07%

-16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-7.07%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-1.56%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VSLU и HECA


Загрузка...

Волатильность по периодам


VSLUHECAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

12.98%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

12.98%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

12.98%

+3.30%