Сравнение VSLU с HECA
VSLU (Applied Finance Valuation Large Cap US ETF) and HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) are both exchange-traded funds - VSLU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Applied Finance, while HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. VSLU charges 0.49%/yr vs 1.02%/yr for HECA.
Доходность
Сравнение доходности VSLU и HECA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSLU показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью -1.37%.
VSLU
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSLU и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap US ETF | 2.76% | 13.58% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | -1.37% | 12.83% |
Correlation
The correlation between VSLU and HECA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSLU vs. HECA — Ранг доходности на риск
VSLU
HECA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VSLU c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSLU | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSLU и HECA
Максимальная просадка VSLU за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки HECA в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLU и HECA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSLU | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.86% | -12.82% | -11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -11.52% | +7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -3.64% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSLU и HECA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSLU | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 12.57% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 12.57% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 12.57% | +3.55% |
Сравнение комиссий VSLU и HECA
VSLU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HECA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSLU и HECA
Дивидендная доходность VSLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности HECA в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.05% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap US ETF | 0.45% | 0.46% | 0.60% | 0.60% | 0.99% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
VSLU and HECA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSLU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSLU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
HECA has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.45% for VSLU.
VSLU is categorized as Large Cap Blend Equities, while HECA is Global Allocation. They also come from different issuers: Applied Finance and Hedgeye. Their fees differ too: 0.49% for VSLU and 1.02% for HECA.
Подберите оптимальное распределение для VSLU и HECA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор