Сравнение VSLU с HECA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA).
VSLU и HECA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSLU - это активно управляемый фонд от Applied Finance. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности VSLU и HECA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSLU и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap US ETF | -3.52% | 13.62% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 3.58% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, VSLU показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у HECA с доходностью 3.58%.
VSLU
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSLU и HECA
VSLU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HECA в 1.02%.
Доходность на риск
VSLU vs. HECA — Ранг доходности на риск
VSLU
HECA
Сравнение VSLU c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSLU | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSLU | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.78 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между VSLU и HECA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSLU и HECA
Дивидендная доходность VSLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности HECA в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap US ETF | 0.48% | 0.46% | 0.60% | 0.60% | 0.99% | 0.57% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 1.95% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSLU и HECA
Максимальная просадка VSLU за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки HECA в -7.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLU и HECA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSLU | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.86% | -7.07% | -16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -7.07% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -1.56% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSLU и HECA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSLU | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 12.98% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 12.98% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 12.98% | +3.30% |