Сравнение VSLU с OEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и iShares S&P 100 ETF (OEF).
VSLU и OEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSLU - это активно управляемый фонд от Applied Finance. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VSLU и OEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSLU и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap US ETF | -3.52% | 21.52% | 23.80% | 26.79% | -16.05% | 14.05% |
OEF iShares S&P 100 ETF | -6.33% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 16.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VSLU показывает доходность -3.52%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью -6.33%.
VSLU
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OEF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSLU и OEF
VSLU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.
Доходность на риск
VSLU vs. OEF — Ранг доходности на риск
VSLU
OEF
Сравнение VSLU c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSLU | OEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.00 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.54 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.63 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 6.46 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSLU | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.00 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.41 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между VSLU и OEF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSLU и OEF
Дивидендная доходность VSLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности OEF в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap US ETF | 0.48% | 0.46% | 0.60% | 0.60% | 0.99% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.98% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок VSLU и OEF
Максимальная просадка VSLU за все время составила -23.86%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLU и OEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSLU | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.86% | -54.11% | +30.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -11.93% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -7.55% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -11.83% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.01% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSLU и OEF
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и iShares S&P 100 ETF (OEF) имеют волатильность 5.78% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSLU | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 5.64% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 10.10% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 19.35% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 17.69% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 18.41% | -2.13% |