Сравнение VSIIX с SHDPX
VSIIX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. VSIIX charges 0.06%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности VSIIX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VSIIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 13.25%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 25.08%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 11.02%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSIIX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.47% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.23% |
Correlation
The correlation between VSIIX and SHDPX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSIIX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
VSIIX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VSIIX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSIIX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSIIX и SHDPX
Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSIIX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.05% | 0.00% | -62.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | 0.00% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | 0.00% | -8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIIX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSIIX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 0.60% | +14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 0.60% | +19.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 0.60% | +21.20% |
Сравнение комиссий VSIIX и SHDPX
VSIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIIX и SHDPX
Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.74% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
VSIIX and SHDPX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VSIIX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор