Сравнение VSIIX с BSCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).
VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIIX и BSCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIIX и BSCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -13.70% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 8.18% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIIX показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
BSCMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIIX и BSCMX
VSIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BSCMX в 0.91%.
Доходность на риск
VSIIX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск
VSIIX
BSCMX
Сравнение VSIIX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIIX | BSCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.96 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.74 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.06 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 12.65 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIIX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.96 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.86 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.66 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VSIIX и BSCMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIIX и BSCMX
Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности BSCMX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 4.20% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSIIX и BSCMX
Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и BSCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIIX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.05% | -38.12% | -23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -13.85% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -22.34% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -7.43% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -6.10% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.35% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIIX и BSCMX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) имеют волатильность 5.53% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIIX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.72% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 12.37% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 22.03% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 17.85% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 20.69% | +1.14% |