PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIGX с VWITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSIGX с VWITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX).

VSIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 авг. 2010 г.. VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности VSIGX и VWITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSIGX и VWITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.09%7.36%1.65%4.39%-10.69%-2.60%7.65%6.26%1.35%1.58%
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.48%5.89%2.23%5.82%-6.90%0.74%5.14%7.01%1.26%4.54%

Доходность по периодам

С начала года, VSIGX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у VWITX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции VSIGX уступали акциям VWITX по среднегодовой доходности: 1.32% против 2.29% соответственно.

VSIGX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.86%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.36%
10 лет*
1.32%

VWITX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.47%
3 года*
3.64%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VSIGX:
VSIGX с VFITXVSIGX с VBTLXVSIGX с VSBSXVSIGX с BNDVSIGX с VAIPXVSIGX с VIIGXVSIGX с BNDX
Часто сравнивают с VWITX:
VWITX с VTEBVWITX с VTEAXVWITX с VTEIVWITX с VWLTXVWITX с VWSTXVWITX с FHIGXVWITX с VWAHX

Сравнение комиссий VSIGX и VWITX

VSIGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWITX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSIGX vs. VWITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIGX
Ранг доходности на риск VSIGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VWITX
Ранг доходности на риск VWITX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWITX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIGX c VWITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIGXVWITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.66

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.43

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

5.48

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIGX vs. VWITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIGX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWITX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIGX и VWITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIGXVWITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.25

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.46

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.67

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.76

-0.25

Корреляция

Корреляция между VSIGX и VWITX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIGX и VWITX

Дивидендная доходность VSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности VWITX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.46%3.76%3.95%2.70%1.71%1.66%2.21%2.21%2.05%1.67%1.56%1.70%
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.25%3.96%3.53%2.70%2.43%1.83%2.32%2.80%2.80%2.72%2.80%2.88%

Просадки

Сравнение просадок VSIGX и VWITX

Максимальная просадка VSIGX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки VWITX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIGX и VWITX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSIGXVWITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-29.13%

+12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-3.89%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-11.46%

-3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.15%

-11.46%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-2.64%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-3.58%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.02%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIGX и VWITX

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что VSIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSIGXVWITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.01%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

1.57%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

3.92%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

3.22%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

3.41%

+1.04%