PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIGX с VFIUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSIGX с VFIUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX).

VSIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 авг. 2010 г.. VFIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VSIGX и VFIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSIGX и VFIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.09%7.36%1.65%4.39%-10.69%-2.60%7.65%6.26%1.35%1.58%
VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.46%7.65%1.49%3.85%-10.34%-2.30%8.31%6.40%1.11%1.67%

Доходность по периодам

С начала года, VSIGX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у VFIUX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции VSIGX уступали акциям VFIUX по среднегодовой доходности: 1.32% против 1.39% соответственно.

VSIGX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.86%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.36%
10 лет*
1.32%

VFIUX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.42%
1 год
3.62%
3 года*
3.17%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSIGX:
VSIGX с VFITXVSIGX с VBTLXVSIGX с VSBSXVSIGX с BNDVSIGX с VAIPXVSIGX с VIIGXVSIGX с BNDX
Часто сравнивают с VFIUX:
VFIUX с BIVVFIUX с VFIRXVFIUX с VUSUXVFIUX с VBILXVFIUX с VEDTXVFIUX с BNDVFIUX с VBTLX

Сравнение комиссий VSIGX и VFIUX

VSIGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFIUX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSIGX vs. VFIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIGX
Ранг доходности на риск VSIGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VFIUX
Ранг доходности на риск VFIUX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIUX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIUX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIUX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIUX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIUX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIGX c VFIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIGXVFIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.90

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.36

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.54

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

4.71

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIGX vs. VFIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIGX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIUX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIGX и VFIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIGXVFIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.90

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.05

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.30

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.69

-0.18

Корреляция

Корреляция между VSIGX и VFIUX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIGX и VFIUX

Дивидендная доходность VSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности VFIUX в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.46%3.76%3.95%2.70%1.71%1.66%2.21%2.21%2.05%1.67%1.56%1.70%
VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares		3.67%3.99%4.16%3.25%2.07%1.07%4.94%2.40%2.44%1.86%2.87%2.60%

Просадки

Сравнение просадок VSIGX и VFIUX

Максимальная просадка VSIGX за все время составила -16.15%, примерно равная максимальной просадке VFIUX в -15.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIGX и VFIUX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSIGXVFIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-15.41%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-2.85%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-14.88%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.15%

-15.41%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-2.16%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-2.80%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.93%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIGX и VFIUX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) составляет 1.34%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что VSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSIGXVFIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.44%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.57%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

4.30%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

5.59%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

4.66%

-0.21%