PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIGX с VBIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSIGX с VBIRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSIGX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares) and VBIRX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VSIGX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while VBIRX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSIGX returned 1.23%/yr vs 1.91%/yr for VBIRX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VSIGX и VBIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSIGX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у VBIRX с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции VSIGX уступали акциям VBIRX по среднегодовой доходности: 1.23% против 1.91% соответственно.

VSIGX

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.18%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.35%
1 год
3.06%
3 года*
3.50%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.23%

VBIRX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.43%
3 года*
4.38%
5 лет*
1.59%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSIGX и VBIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.48%7.36%1.65%4.39%-10.69%-2.60%7.65%6.26%1.35%1.58%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		0.20%6.09%3.75%4.87%-5.63%-1.20%4.69%4.86%1.37%1.18%

Correlation

The correlation between VSIGX and VBIRX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.83

The correlation between VSIGX and VBIRX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSIGX:
VSIGX с VBTLXVSIGX с VFITXVSIGX с VSBSXVSIGX с BNDVSIGX с VAIPXVSIGX с VIIGXVSIGX с VBMFX
Часто сравнивают с VBIRX:
VBIRX с BSVVBIRX с VUSFXVBIRX с VFSUXVBIRX с VSCSXVBIRX с FSHBXVBIRX с VIVIXVBIRX с VBISX

Доходность на риск

VSIGX vs. VBIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIGX
Ранг доходности на риск VSIGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIGX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VBIRX
Ранг доходности на риск VBIRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIGX c VBIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIGXVBIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.62

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.73

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

2.36

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

7.65

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIGX vs. VBIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIGX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VBIRX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIGX и VBIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIGXVBIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.62

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.54

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.80

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.97

-0.47

Просадки

Сравнение просадок VSIGX и VBIRX

Максимальная просадка VSIGX за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки VBIRX в -8.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIGX и VBIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSIGXVBIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-8.69%

-7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-1.54%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.24%

-1.55%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-8.64%

-6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.15%

-8.69%

-7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-0.73%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-0.99%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.48%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIGX и VBIRX

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что VSIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSIGXVBIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.69%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

1.59%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

2.26%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

2.96%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

2.40%

+2.05%

Сравнение комиссий VSIGX и VBIRX

И VSIGX, и VBIRX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIGX и VBIRX

Дивидендная доходность VSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности VBIRX в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.00%3.83%3.37%2.41%1.46%1.22%1.77%2.24%2.03%1.66%1.50%1.41%
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.84%3.76%3.95%2.70%1.71%1.66%2.21%2.21%2.05%1.67%1.56%1.70%

Часто задаваемые вопросы

VSIGX and VBIRX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSIGX has higher volatility (1.08%) compared to VBIRX (0.69%). In terms of maximum drawdown, VSIGX dropped -16.15% vs VBIRX's -8.69%.

VBIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSIGX и VBIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор