Сравнение VSIGX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
VSIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 авг. 2010 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIGX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIGX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -0.09% | 7.36% | 1.65% | 4.39% | -10.69% | -2.60% | 7.65% | 6.26% | 1.35% | 1.58% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIGX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции VSIGX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 1.32% против -13.82% соответственно.
VSIGX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 1.32%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIGX и GUSTX
VSIGX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSIGX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
VSIGX
GUSTX
Сравнение VSIGX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIGX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 3.18 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 10.74 | -9.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 7.08 | -5.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 20.50 | -18.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 58.55 | -53.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIGX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 3.18 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 1.03 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | -0.55 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.44 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между VSIGX и GUSTX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIGX и GUSTX
Дивидендная доходность VSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 2.70% | 1.71% | 1.66% | 2.21% | 2.21% | 2.05% | 1.67% | 1.56% | 1.70% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок VSIGX и GUSTX
Максимальная просадка VSIGX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIGX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIGX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -79.98% | +63.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -0.20% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.07% | -1.19% | -13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.15% | -79.98% | +63.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -77.89% | +76.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -35.61% | +32.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.07% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIGX и GUSTX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что VSIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIGX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 0.29% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 0.83% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 1.27% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 1.73% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 25.44% | -20.99% |