PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIEX с VHIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSIEX с VHIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).

VSIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VSIEX и VHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSIEX и VHIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund		1.18%25.90%1.41%17.89%-19.62%11.70%13.17%27.20%-17.84%29.72%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-8.66%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%

Доходность по периодам

С начала года, VSIEX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции VSIEX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 8.43% против 17.57% соответственно.

VSIEX

1 день
3.06%
1 месяц
-6.25%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.58%
1 год
16.42%
3 года*
11.82%
5 лет*
5.87%
10 лет*
8.43%

VHIAX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-8.66%
6 месяцев
-9.05%
1 год
16.03%
3 года*
22.23%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Equity Fund

JPMorgan Growth Advantage Fund

Часто сравнивают с VSIEX:
VSIEX с VXUSVSIEX с ^GSPCVSIEX с EPDIXVSIEX с FINVXVSIEX с JEPAXVSIEX с PTSIXVSIEX с PZRIX
Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX

Сравнение комиссий VSIEX и VHIAX

VSIEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.

VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund

Доходность на риск

VSIEX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIEX
Ранг доходности на риск VSIEX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIEX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIEX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIEX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIEX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIEXVHIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.76

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.08

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

3.45

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIEX vs. VHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIEX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHIAX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIEX и VHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIEXVHIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.76

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.80

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.34

+0.03

Корреляция

Корреляция между VSIEX и VHIAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIEX и VHIAX

Дивидендная доходность VSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund		6.34%6.41%3.06%2.23%2.66%6.74%1.17%3.13%3.69%1.63%1.78%1.94%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		13.90%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%

Просадки

Сравнение просадок VSIEX и VHIAX

Максимальная просадка VSIEX за все время составила -60.80%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIEX и VHIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSIEXVHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.80%

-85.49%

+24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-15.76%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.19%

-35.25%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-35.25%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-12.50%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-40.36%

+25.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.93%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIEX и VHIAX

JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что VSIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSIEXVHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

6.88%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

12.63%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

22.62%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

22.45%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

22.16%

-4.99%