- ISIN
- US4812A05323
- CUSIP
- 4812A0532
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 31 дек. 1996 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VSIEX
JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции VSIEX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VSIEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,384.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) показал доход в 9.25% с начала года и 16.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSIEX составила 8.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
JPMorgan International Equity Fund
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 5.83%
- С начала года
- 9.25%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 8.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VSIEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1997 г. с доходностью +73.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VSIEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 22 дек. 1997 г. с доходностью +45.3%, в то время как худший день был 6 нояб. 2008 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.28% | 5.68% | -8.19% | 4.68% | 2.02% | 1.52% | -0.42% | 9.25% | |||||
| 2025 | 5.22% | 3.33% | 0.54% | 3.84% | 4.08% | 1.73% | -3.05% | 3.84% | 2.00% | 0.65% | -0.22% | 1.56% | 25.90% |
| 2024 | -1.11% | 3.64% | 3.41% | -2.95% | 4.43% | -1.83% | 1.81% | 3.21% | 0.48% | -5.95% | -0.56% | -2.62% | 1.41% |
| 2023 | 8.74% | -3.20% | 3.48% | 2.69% | -3.33% | 4.29% | 1.52% | -4.43% | -3.85% | -2.09% | 8.42% | 5.57% | 17.89% |
| 2022 | -6.26% | -5.41% | -0.32% | -7.36% | 1.34% | -8.59% | 4.92% | -6.25% | -8.21% | 5.03% | 14.36% | -2.28% | -19.62% |
| 2021 | -1.90% | 1.83% | 1.25% | 3.51% | 3.96% | -1.88% | 1.92% | 2.02% | -4.64% | 3.92% | -3.50% | 5.18% | 11.70% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan International Equity Fund has an annualized alpha of 2.57%, beta of 0.77, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1996.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.57%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 96.19%
- Участие в снижении
- 96.52%
Комиссия
Комиссия VSIEX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSIEX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSIEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.24 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 9.71 | -4.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan International Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.41 | $0.57 | $0.42 | $0.44 | $1.41 | $0.23 | $0.56 | $0.54 | $0.30 | $0.26 | $0.28 |
Дивидендный доход | 5.87% | 6.41% | 3.06% | 2.23% | 2.66% | 6.74% | 1.17% | 3.13% | 3.69% | 1.63% | 1.78% | 1.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan International Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan International Equity Fund показал максимальную просадку в 60.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1330 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan International Equity Fund составляет 1.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.80%март 2009 г. | 1y 4mo | 5y 3mo | 6y 7moнояб. 2007 г. - июнь 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-53.03%март 2003 г. | 2y 12mo | 2y 9mo | 5y 9moмарт 2000 г. - янв. 2006 г. | — |
-34.65%март 2020 г. | 2y 1mo | 7mo 21d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-33.19%сент. 2022 г. | 1y 19d | 1y 7mo | 2y 8moсент. 2021 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-27.24%окт. 1998 г. | 2mo 16d | 11mo 7d | 1y 1moиюль 1998 г. - сент. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| VSIEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.80% | -56.78% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -9.10% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -18.90% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.19% | -25.43% | -7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.65% | -33.92% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -10.70% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.09% | +1.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VSIEX
Добавьте JPMorgan International Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VSIEX