Сравнение VSIEX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
VSIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIEX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIEX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 1.18% | 25.90% | 1.41% | 17.89% | -19.62% | 11.70% | 13.17% | 27.20% | -17.84% | 29.72% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIEX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции VSIEX уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 8.43% против 9.03% соответственно.
VSIEX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 8.43%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIEX и VXUS
VSIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
VSIEX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
VSIEX
VXUS
Сравнение VSIEX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIEX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.71 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.33 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.63 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 10.05 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIEX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.71 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.35 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VSIEX и VXUS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIEX и VXUS
Дивидендная доходность VSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 6.34% | 6.41% | 3.06% | 2.23% | 2.66% | 6.74% | 1.17% | 3.13% | 3.69% | 1.63% | 1.78% | 1.94% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок VSIEX и VXUS
Максимальная просадка VSIEX за все время составила -60.80%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIEX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIEX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.80% | -35.97% | -24.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -11.27% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.19% | -29.44% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.65% | -35.97% | +1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -7.26% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.05% | -8.29% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.95% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIEX и VXUS
JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 7.99% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIEX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 7.72% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 11.54% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 17.21% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 15.81% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.09% | +0.08% |