Сравнение VSIEX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
VSIEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSIEX или VXUS.
Основные характеристики
| VSIEX | VXUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.53% | 11.06% |
| Дох-ть за 1 год | 22.49% | 24.36% |
| Дох-ть за 3 года | 1.91% | 2.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.85% | 6.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.84% | 5.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 1.72 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 2.44 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.31 | 1.22 |
| Коэф-т Мартина | 9.38 | 11.68 |
| Индекс Язвы | 2.20% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 13.19% | 12.94% |
| Макс. просадка | -91.21% | -35.97% |
| Текущая просадка | -59.11% | -3.09% |
Корреляция
Корреляция между VSIEX и VXUS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSIEX и VXUS
С начала года, VSIEX показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 11.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSIEX имеют среднегодовую доходность 5.84%, а акции VXUS немного отстают с 5.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIEX и VXUS
VSIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSIEX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIEX и VXUS
Дивидендная доходность VSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности VXUS в 2.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 2.05% | 2.23% | 2.66% | 6.74% | 1.17% | 3.13% | 3.69% | 1.63% | 1.78% | 1.94% | 2.66% | 1.36% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.88% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок VSIEX и VXUS
Максимальная просадка VSIEX за все время составила -91.21%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIEX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSIEX и VXUS
JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что VSIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.