PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIEX с JCMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSIEX с JCMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSIEX (JPMorgan International Equity Fund) and JCMAX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A) are both mutual funds - VSIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by JPMorgan, while JCMAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, VSIEX returned 8.68%/yr vs 11.22%/yr for JCMAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSIEX charges 0.70%/yr vs 1.14%/yr for JCMAX.

Доходность

Сравнение доходности VSIEX и JCMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSIEX показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у JCMAX с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции VSIEX уступали акциям JCMAX по среднегодовой доходности: 8.68% против 11.22% соответственно.

VSIEX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.25%
С начала года
7.79%
6 месяцев
9.09%
1 год
14.03%
3 года*
13.57%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.68%

JCMAX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.64%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.03%
1 год
12.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
6.50%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSIEX и JCMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund		7.79%25.90%1.41%17.89%-19.62%11.70%13.17%27.20%-17.84%29.72%
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		6.62%5.82%18.44%15.87%-16.24%19.67%22.33%32.37%-8.43%20.96%

Correlation

The correlation between VSIEX and JCMAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.76

The correlation between VSIEX and JCMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Equity Fund

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A

Часто сравнивают с VSIEX:
VSIEX с VXUSVSIEX с ^GSPCVSIEX с CIGIXVSIEX с FAOAXVSIEX с FSGEXVSIEX с JLGMXVSIEX с JEMSX
Часто сравнивают с JCMAX:
JCMAX с HLGEXJCMAX с OLGAXJCMAX с VIMAXJCMAX с LLSCXJCMAX с RSINXJCMAX с BIGTXJCMAX с FTSIX

Доходность на риск

VSIEX vs. JCMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIEX
Ранг доходности на риск VSIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIEX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
JCMAX
Ранг доходности на риск JCMAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCMAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCMAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCMAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCMAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCMAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIEX c JCMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIEXJCMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.04

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.58

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.55

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

5.78

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIEX vs. JCMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIEX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCMAX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIEX и JCMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIEXJCMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.04

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.38

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.67

-0.29

Просадки

Сравнение просадок VSIEX и JCMAX

Максимальная просадка VSIEX за все время составила -60.80%, что больше максимальной просадки JCMAX в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIEX и JCMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSIEXJCMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.80%

-38.33%

-22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-8.26%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.60%

-18.99%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.19%

-25.26%

-7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-38.33%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-0.36%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-5.15%

-9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.21%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIEX и JCMAX

JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что VSIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSIEXJCMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.81%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

9.13%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

12.37%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

17.39%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

19.60%

-2.38%

Сравнение комиссий VSIEX и JCMAX

VSIEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии JCMAX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIEX и JCMAX

Дивидендная доходность VSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности JCMAX в 5.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		5.78%6.16%8.60%0.31%2.63%7.65%11.63%8.54%12.89%5.69%3.23%5.06%
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund		5.95%6.41%3.06%2.23%2.66%6.74%1.17%3.13%3.69%1.63%1.78%1.94%

Часто задаваемые вопросы

VSIEX and JCMAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSIEX has higher volatility (4.71%) compared to JCMAX (2.81%). In terms of maximum drawdown, VSIEX dropped -60.80% vs JCMAX's -38.33%.

JCMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSIEX и JCMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор