Сравнение VSIEX с FAOAX
VSIEX (JPMorgan International Equity Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VSIEX returned 8.77%/yr vs 7.56%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VSIEX charges 0.70%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности VSIEX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции VSIEX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 8.77% против 7.56% соответственно.
VSIEX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 5.02%
- С начала года
- 8.61%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 8.77%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -3.21%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам VSIEX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 8.61% | 25.90% | 1.41% | 17.89% | -19.62% | 11.70% | 13.17% | 27.20% | -17.84% | 29.72% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between VSIEX and FAOAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1996 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between VSIEX and FAOAX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSIEX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
VSIEX
FAOAX
Сравнение VSIEX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSIEX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.92 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.41 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | -0.63 | +5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSIEX и FAOAX
Максимальная просадка VSIEX за все время составила -60.80%, примерно равная максимальной просадке FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIEX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSIEX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.80% | -60.03% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -7.29% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -13.99% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.19% | -36.50% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.65% | -36.50% | +1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -5.87% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -14.53% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 4.37% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIEX и FAOAX
JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VSIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSIEX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 0.00% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 1.52% | +12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 8.17% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 16.69% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.28% | +0.66% |
Сравнение комиссий VSIEX и FAOAX
VSIEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIEX и FAOAX
Дивидендная доходность VSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 5.91% | 6.41% | 3.06% | 2.23% | 2.66% | 6.74% | 1.17% | 3.13% | 3.69% | 1.63% | 1.78% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
VSIEX and FAOAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSIEX has higher volatility (4.54%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, VSIEX dropped -60.80% vs FAOAX's -60.03%.
VSIEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSIEX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор