PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIEX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VSIEX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и S&P 500 Index (^GSPC).

VSIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VSIEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSIEX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund		1.18%25.90%1.41%17.89%-19.62%11.70%13.17%27.20%-17.84%29.72%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, VSIEX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции VSIEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.43% против 12.24% соответственно.

VSIEX

1 день
3.06%
1 месяц
-6.25%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.58%
1 год
16.42%
3 года*
11.82%
5 лет*
5.87%
10 лет*
8.43%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Equity Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с VSIEX:
VSIEX с VXUSVSIEX с EPDIXVSIEX с FINVXVSIEX с JEPAXVSIEX с PTSIXVSIEX с PZRIXVSIEX с TIVFX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

VSIEX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIEX
Ранг доходности на риск VSIEX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIEX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIEX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIEX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIEX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.92

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.41

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

6.61

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIEX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIEX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIEX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.92

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.61

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.46

-0.09

Корреляция

Корреляция между VSIEX и ^GSPC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок VSIEX и ^GSPC

Максимальная просадка VSIEX за все время составила -60.80%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIEX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

VSIEX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.80%

-56.78%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-12.14%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.19%

-25.43%

-7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-33.92%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-5.78%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-10.75%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.60%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIEX и ^GSPC

JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что VSIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSIEX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

5.37%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

9.55%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

18.33%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

16.90%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.05%

-0.88%