PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIEX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSIEX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

VSIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VSIEX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSIEX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund		1.18%25.90%1.41%17.89%-19.62%11.70%13.17%27.20%-17.84%29.72%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, VSIEX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции VSIEX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 8.43% против 14.75% соответственно.

VSIEX

1 день
3.06%
1 месяц
-6.25%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.58%
1 год
16.42%
3 года*
11.82%
5 лет*
5.87%
10 лет*
8.43%

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Equity Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с VSIEX:
VSIEX с VXUSVSIEX с ^GSPCVSIEX с EPDIXVSIEX с FINVXVSIEX с JEPAXVSIEX с PTSIXVSIEX с PZRIX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий VSIEX и JUEMX

VSIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

VSIEX
JPMorgan International Equity Fund
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

VSIEX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIEX
Ранг доходности на риск VSIEX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIEX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIEX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIEX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIEX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIEXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.66

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.07

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.08

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

3.99

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIEX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIEX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIEX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIEXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.66

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.67

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.80

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.79

-0.43

Корреляция

Корреляция между VSIEX и JUEMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIEX и JUEMX

Дивидендная доходность VSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund		6.34%6.41%3.06%2.23%2.66%6.74%1.17%3.13%3.69%1.63%1.78%1.94%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок VSIEX и JUEMX

Максимальная просадка VSIEX за все время составила -60.80%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIEX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSIEXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.80%

-33.37%

-27.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-11.90%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.19%

-24.52%

-8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-33.37%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-9.29%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-4.11%

-10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.24%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIEX и JUEMX

JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что VSIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSIEXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

5.56%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

9.55%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

18.60%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

17.41%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.56%

-1.39%