PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIAX с VTSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSIAX с VTSNX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) and VTSNX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VSIAX is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while VTSNX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSIAX returned 10.84%/yr vs 9.99%/yr for VTSNX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSIAX charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for VTSNX.

Доходность

Сравнение доходности VSIAX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSIAX показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у VTSNX с доходностью 12.83%. За последние 10 лет акции VSIAX превзошли акции VTSNX по среднегодовой доходности: 10.84% против 9.99% соответственно.

VSIAX

1 день
2.03%
1 месяц
3.61%
С начала года
13.57%
6 месяцев
11.91%
1 год
28.83%
3 года*
16.20%
5 лет*
8.17%
10 лет*
10.84%

VTSNX

1 день
3.13%
1 месяц
-0.01%
С начала года
12.83%
6 месяцев
14.71%
1 год
29.20%
3 года*
18.46%
5 лет*
8.15%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSIAX и VTSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		13.57%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		12.83%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%

Correlation

The correlation between VSIAX and VTSNX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г.

0.74

The correlation between VSIAX and VTSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSIAX и VTSNX

Секторы
VSIAX
VTSNX

Промышленность

18.1%
16.1%

Финансовые услуги

17.6%
22.3%

Потребительский циклический сектор

12.4%
8.4%

Технологии

10.6%
18.1%

Недвижимость

10.1%
2.6%

Здравоохранение

7.9%
7.1%

Сырьевые материалы

6.3%
7.6%

Энергетика

5.2%
5.2%

Коммунальные услуги

4.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.4%

Промышленность

VSIAX
18.1%
VTSNX
16.1%

Финансовые услуги

VSIAX
17.6%
VTSNX
22.3%

Потребительский циклический сектор

VSIAX
12.4%
VTSNX
8.4%

Технологии

VSIAX
10.6%
VTSNX
18.1%

Недвижимость

VSIAX
10.1%
VTSNX
2.6%

Здравоохранение

VSIAX
7.9%
VTSNX
7.1%

Сырьевые материалы

VSIAX
6.3%
VTSNX
7.6%

Энергетика

VSIAX
5.2%
VTSNX
5.2%

Коммунальные услуги

VSIAX
4.8%
VTSNX
3.2%

Потребительский защитный сектор

VSIAX
4.0%
VTSNX
5.0%

Коммуникационные услуги

VSIAX
2.5%
VTSNX
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с VOOVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV
Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX

Доходность на риск

VSIAX vs. VTSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIAX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSIAXVTSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.88

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.57

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.51

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

9.73

+0.98

VSIAX vs. VTSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIAX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSNX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIAX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSIAX и VTSNX

Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и VTSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSIAXVTSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.39%

-35.72%

-9.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-11.29%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-13.14%

-10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-29.50%

+5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.39%

-35.72%

-9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.24%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-8.09%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.91%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIAX и VTSNX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) составляет 4.44%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSIAXVTSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

6.40%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

12.97%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

15.08%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

15.20%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

15.98%

+6.48%

Сравнение комиссий VSIAX и VTSNX

VSIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTSNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIAX и VTSNX

Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности VTSNX в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.73%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.68%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%

Часто задаваемые вопросы

VSIAX and VTSNX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSNX has higher volatility (6.40%) compared to VSIAX (4.44%). In terms of maximum drawdown, VSIAX dropped -45.39% vs VTSNX's -35.72%.

VTSNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSIAX и VTSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор