Сравнение VSIAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSIAX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности VSIAX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, VSIAX показывает доходность 16.74%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции VSIAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.32% против 12.59% соответственно.
VSIAX
16.74%
1.09%
10.02%
30.76%
11.39%
9.32%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| VSIAX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.28 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 9.97 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 16.68% | 12.51% |
| Макс. просадка | -45.39% | -55.45% |
| Текущая просадка | -3.19% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIAX и VTI
VSIAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSIAX и VTI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSIAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIAX и VTI
Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.92% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VSIAX и VTI
Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSIAX и VTI
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.