Сравнение VSIAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.80% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -4.01% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIAX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции VSIAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.83% против 13.60% соответственно.
VSIAX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 9.83%
VTI
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIAX и VTI
VSIAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSIAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VSIAX
VTI
Сравнение VSIAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.96 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.48 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.52 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 7.26 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.96 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.48 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VSIAX и VTI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIAX и VTI
Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VSIAX и VTI
Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.39% | -55.45% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -12.30% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -25.36% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -35.00% | -10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -6.25% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -8.08% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.58% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIAX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) составляет 4.89%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 5.45% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 9.73% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 19.01% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 17.42% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 18.29% | +4.15% |