Сравнение VSIAX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIAX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIAX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.57% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.99% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIAX показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.99%. За последние 10 лет акции VSIAX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 10.13% против 8.47% соответственно.
VSIAX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.13%
JMCRX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 6.99%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIAX и JMCRX
VSIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
VSIAX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
VSIAX
JMCRX
Сравнение VSIAX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIAX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.62 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.98 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 5.85 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIAX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.39 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VSIAX и JMCRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIAX и JMCRX
Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности JMCRX в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.89% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.95% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок VSIAX и JMCRX
Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, примерно равная максимальной просадке JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIAX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.39% | -46.65% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -9.92% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -26.90% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -46.65% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -3.61% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -7.48% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 4.14% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIAX и JMCRX
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) составляет 5.42%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIAX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 6.14% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 13.18% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 22.36% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 20.89% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 21.59% | +0.86% |