PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIAX с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSIAX с IJR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both funds - VSIAX is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSIAX returned 10.84%/yr vs 11.16%/yr for IJR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VSIAX charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности VSIAX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSIAX показывает доходность 13.57%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 19.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSIAX имеют среднегодовую доходность 10.84%, а акции IJR немного впереди с 11.16%.

VSIAX

1 день
2.03%
1 месяц
3.61%
С начала года
13.57%
6 месяцев
11.91%
1 год
28.83%
3 года*
16.20%
5 лет*
8.17%
10 лет*
10.84%

IJR

1 день
0.97%
1 месяц
5.53%
С начала года
19.73%
6 месяцев
16.47%
1 год
37.01%
3 года*
14.75%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSIAX и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		13.57%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		19.73%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between VSIAX and IJR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г.

0.97

The correlation between VSIAX and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSIAX и IJR

Секторы
VSIAX
IJR

Промышленность

18.1%
16.0%

Финансовые услуги

17.6%
16.0%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.5%

Технологии

10.6%
15.9%

Недвижимость

10.1%
7.5%

Здравоохранение

7.9%
11.0%

Сырьевые материалы

6.3%
4.7%

Энергетика

5.2%
6.8%

Коммунальные услуги

4.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.2%

Промышленность

VSIAX
18.1%
IJR
16.0%

Финансовые услуги

VSIAX
17.6%
IJR
16.0%

Потребительский циклический сектор

VSIAX
12.4%
IJR
12.5%

Технологии

VSIAX
10.6%
IJR
15.9%

Недвижимость

VSIAX
10.1%
IJR
7.5%

Здравоохранение

VSIAX
7.9%
IJR
11.0%

Сырьевые материалы

VSIAX
6.3%
IJR
4.7%

Энергетика

VSIAX
5.2%
IJR
6.8%

Коммунальные услуги

VSIAX
4.8%
IJR
1.9%

Потребительский защитный сектор

VSIAX
4.0%
IJR
3.2%

Коммуникационные услуги

VSIAX
2.5%
IJR
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с VOOVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

VSIAX vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIAX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSIAXIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.94

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.80

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.97

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

13.35

-2.64

VSIAX vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIAX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIAX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSIAX и IJR

Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSIAXIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.39%

-58.15%

+12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-8.68%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-28.02%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-28.02%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.39%

-44.36%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-9.27%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.59%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIAX и IJR

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) составляет 4.44%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSIAXIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

5.18%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

11.97%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

17.76%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

21.43%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

22.92%

-0.46%

Сравнение комиссий VSIAX и IJR

VSIAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIAX и IJR

Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности IJR в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.11%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.73%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VSIAX and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJR has higher volatility (5.18%) compared to VSIAX (4.44%). In terms of maximum drawdown, VSIAX dropped -45.39% vs IJR's -58.15%.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSIAX и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор