PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIAX с FJACX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSIAX с FJACX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) and FJACX (Fidelity Series Small Cap Discovery Fund) are both mutual funds - VSIAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while FJACX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VSIAX returned 10.52%/yr vs 10.68%/yr for FJACX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VSIAX charges 0.07%/yr vs 0.00%/yr for FJACX.

Доходность

Сравнение доходности VSIAX и FJACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSIAX показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у FJACX с доходностью 15.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSIAX имеют среднегодовую доходность 10.52%, а акции FJACX немного впереди с 10.68%.

VSIAX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.33%
С начала года
11.64%
6 месяцев
11.86%
1 год
26.38%
3 года*
16.45%
5 лет*
7.96%
10 лет*
10.52%

FJACX

1 день
0.24%
1 месяц
4.38%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.76%
1 год
31.98%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSIAX и FJACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		11.64%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		15.01%11.80%3.11%21.79%-13.96%36.36%9.62%30.01%-17.37%9.59%

Correlation

The correlation between VSIAX and FJACX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2013 г.

0.95

The correlation between VSIAX and FJACX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Fidelity Series Small Cap Discovery Fund

Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VOOVSIAX с VSIIXVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV
Часто сравнивают с FJACX:
FJACX с FISMXFJACX с BBSCFJACX с FTHNXFJACX с FSCRXFJACX с IWMIFJACX с VIOOFJACX с FISVX

Доходность на риск

VSIAX vs. FJACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FJACX
Ранг доходности на риск FJACX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJACX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJACX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJACX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJACX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJACX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIAX c FJACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIAXFJACXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.77

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.58

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.83

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

9.33

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIAX vs. FJACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIAX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJACX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIAX и FJACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIAXFJACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.45

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VSIAX и FJACX

Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, примерно равная максимальной просадке FJACX в -45.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и FJACX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSIAXFJACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.39%

-45.60%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-11.19%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-22.71%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-23.69%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.39%

-45.60%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-6.55%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.38%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIAX и FJACX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) составляет 3.97%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSIAXFJACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.75%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

12.99%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

17.88%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

20.09%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

21.58%

+0.87%

Сравнение комиссий VSIAX и FJACX

VSIAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FJACX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIAX и FJACX

Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности FJACX в 9.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		9.07%10.44%10.79%2.90%24.03%17.66%2.67%6.65%8.36%1.15%0.45%5.64%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.76%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VSIAX and FJACX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FJACX has higher volatility (5.75%) compared to VSIAX (3.97%). In terms of maximum drawdown, VSIAX dropped -45.39% vs FJACX's -45.60%.

FJACX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSIAX и FJACX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор