Сравнение VSIAX с FJACX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX).
VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. FJACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIAX и FJACX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIAX и FJACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
FJACX Fidelity Series Small Cap Discovery Fund | -1.82% | 11.80% | 3.11% | 21.79% | -13.96% | 36.36% | 9.62% | 30.01% | -17.37% | 9.59% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIAX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у FJACX с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции VSIAX превзошли акции FJACX по среднегодовой доходности: 10.08% против 9.29% соответственно.
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
FJACX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIAX и FJACX
VSIAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FJACX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSIAX vs. FJACX — Ранг доходности на риск
VSIAX
FJACX
Сравнение VSIAX c FJACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIAX | FJACX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.76 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.24 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 4.19 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIAX | FJACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.76 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.33 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VSIAX и FJACX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIAX и FJACX
Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности FJACX в 10.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
FJACX Fidelity Series Small Cap Discovery Fund | 10.63% | 10.44% | 10.79% | 2.90% | 24.03% | 17.66% | 2.67% | 6.65% | 8.36% | 1.15% | 0.45% | 5.64% |
Просадки
Сравнение просадок VSIAX и FJACX
Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, примерно равная максимальной просадке FJACX в -45.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и FJACX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIAX | FJACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.39% | -45.60% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -12.99% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -23.69% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -45.60% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -8.56% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -6.62% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.88% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIAX и FJACX
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) составляет 5.52%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIAX | FJACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 6.46% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 13.24% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 21.81% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 19.97% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 21.56% | +0.89% |