Сравнение VSGX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VSGX и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VSGX и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGX и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 2.12% | 30.77% | 5.72% | 15.62% | -18.61% | 7.24% | 13.01% | 23.04% | -12.87% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -10.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGX показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%.
VSGX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGX и VYM
VSGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSGX vs. VYM — Ранг доходности на риск
VSGX
VYM
Сравнение VSGX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGX | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.19 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.70 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.56 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 6.86 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.19 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.79 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VSGX и VYM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGX и VYM
Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 3.23% | 3.23% | 3.10% | 2.77% | 2.61% | 2.49% | 1.67% | 2.28% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок VSGX и VYM
Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -56.98% | +23.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -11.32% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | -15.84% | -16.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -4.91% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -7.25% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.57% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGX и VYM
Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 3.60% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 7.96% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 15.14% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 13.97% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 16.33% | +1.62% |