PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGX с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGX с UMMA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. VSGX is passively managed, while UMMA is actively managed. Over the past 3 years, VSGX returned 19.84%/yr vs 23.04%/yr for UMMA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VSGX charges 0.10%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности VSGX и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGX показывает доходность 15.84%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 33.37%.

VSGX

1 день
1.10%
1 месяц
0.44%
С начала года
15.84%
6 месяцев
15.52%
1 год
30.91%
3 года*
19.84%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

UMMA

1 день
2.27%
1 месяц
4.19%
С начала года
33.37%
6 месяцев
33.68%
1 год
52.69%
3 года*
23.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGX и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		15.84%30.77%5.72%15.62%-17.88%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		33.37%26.65%4.67%18.84%-21.31%

Correlation

The correlation between VSGX and UMMA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г.

0.90

The correlation between VSGX and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSGX и UMMA

Секторы
VSGX
UMMA

Технологии

30.0%
48.2%

Финансовые услуги

28.3%
0.0%

Здравоохранение

8.8%
14.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
7.3%

Промышленность

7.2%
12.1%

Сырьевые материалы

5.1%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
1.0%

Недвижимость

2.0%
0.4%

Коммунальные услуги

0.5%

-

Энергетика

0.0%
2.4%

Технологии

VSGX
30.0%
UMMA
48.2%

Финансовые услуги

VSGX
28.3%
UMMA
0.0%

Здравоохранение

VSGX
8.8%
UMMA
14.8%

Потребительский циклический сектор

VSGX
8.3%
UMMA
7.3%

Промышленность

VSGX
7.2%
UMMA
12.1%

Сырьевые материалы

VSGX
5.1%
UMMA
8.8%

Потребительский защитный сектор

VSGX
4.8%
UMMA
5.0%

Коммуникационные услуги

VSGX
4.1%
UMMA
1.0%

Недвижимость

VSGX
2.0%
UMMA
0.4%

Коммунальные услуги

VSGX
0.5%
UMMA

-

Энергетика

VSGX
0.0%
UMMA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG International Stock ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с FNIDXVSGX с EFAXVSGX с AVDV
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

VSGX vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGX c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSGXUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.32

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.97

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.55

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

13.53

-4.27

VSGX vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGX и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSGX и UMMA

Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.09%, примерно равная максимальной просадке UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGXUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-34.17%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-14.93%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-18.73%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-2.25%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-9.72%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.91%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGX и UMMA

Текущая волатильность для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) составляет 7.61%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что VSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGXUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

11.87%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

20.40%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

22.78%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

21.09%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

21.09%

-2.93%

Сравнение комиссий VSGX и UMMA

VSGX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGX и UMMA

Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности UMMA в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.91%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.93%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VSGX and UMMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UMMA has higher volatility (11.87%) compared to VSGX (7.61%). In terms of maximum drawdown, VSGX dropped -33.09% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, UMMA leads with 23.04% vs 19.84% for VSGX. On fees, VSGX is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VSGX has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 23.04% return vs 19.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSGX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

VSGX has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.91% for UMMA.

They also come from different issuers: Vanguard and Wahed. Their fees differ too: 0.10% for VSGX and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGX и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор