PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGX с LISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGX с LISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX).

VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. LISIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VSGX и LISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGX и LISIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.12%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%13.01%23.04%-12.87%
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		-2.06%25.70%-1.42%17.08%-16.89%6.07%10.58%21.56%-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, VSGX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у LISIX с доходностью -2.06%.

VSGX

1 день
1.37%
1 месяц
-5.98%
С начала года
2.12%
6 месяцев
5.93%
1 год
27.25%
3 года*
15.24%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

LISIX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-1.93%
1 год
16.86%
3 года*
9.63%
5 лет*
3.82%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG International Stock ETF

Lazard International Strategic Equity Portfolio R6

Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с FNIDXVSGX с AVDVVSGX с EFAX
Часто сравнивают с LISIX:
LISIX с MGGIXLISIX с VFIAXLISIX с SICNXLISIX с FEQIXLISIX с SCHFLISIX с VWOLISIX с VTSAX

Сравнение комиссий VSGX и LISIX

VSGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LISIX в 0.80%.

LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF

Доходность на риск

VSGX vs. LISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LISIX
Ранг доходности на риск LISIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LISIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LISIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LISIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LISIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LISIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGX c LISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGXLISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.11

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.53

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.29

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

5.24

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGX vs. LISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа LISIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGX и LISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGXLISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.11

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.22

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.32

+0.10

Корреляция

Корреляция между VSGX и LISIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGX и LISIX

Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности LISIX в 29.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		3.23%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%0.00%
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		29.37%28.77%13.47%1.46%1.39%8.82%1.01%1.85%9.01%1.30%1.60%1.16%

Просадки

Сравнение просадок VSGX и LISIX

Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки LISIX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и LISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGXLISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-55.70%

+22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-12.28%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-32.52%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-9.82%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-10.56%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.02%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGX и LISIX

Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что VSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGXLISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

7.48%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

10.45%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

15.51%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

17.27%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

17.12%

+0.83%