PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGX с LISIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGX с LISIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) and LISIX (Lazard International Strategic Equity Portfolio R6) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, VSGX returned 7.82%/yr vs 5.28%/yr for LISIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VSGX charges 0.12%/yr vs 0.80%/yr for LISIX.

Доходность

Сравнение доходности VSGX и LISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGX показывает доходность 15.88%, что значительно выше, чем у LISIX с доходностью 11.81%.

VSGX

1 день
0.05%
1 месяц
5.38%
С начала года
15.88%
6 месяцев
18.28%
1 год
32.42%
3 года*
19.80%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—

LISIX

1 день
-0.14%
1 месяц
3.75%
С начала года
11.81%
6 месяцев
12.64%
1 год
21.35%
3 года*
13.96%
5 лет*
5.28%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGX и LISIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		15.88%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%13.01%23.04%-12.87%
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		11.81%25.70%-1.42%17.08%-16.89%6.07%10.58%21.56%-12.17%

Correlation

The correlation between VSGX and LISIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.91

The correlation between VSGX and LISIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG International Stock ETF

Lazard International Strategic Equity Portfolio R6

Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с EFAXVSGX с FNIDXVSGX с AVDV
Часто сравнивают с LISIX:
LISIX с MGGIXLISIX с VFIAXLISIX с SICNXLISIX с FEQIXLISIX с SCHFLISIX с VWOLISIX с VTSAX

Доходность на риск

VSGX vs. LISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
LISIX
Ранг доходности на риск LISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LISIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LISIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LISIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LISIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LISIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGX c LISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGXLISIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.46

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.17

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.78

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

7.13

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGX vs. LISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа LISIX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGX и LISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGXLISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.46

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.30

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.35

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VSGX и LISIX

Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки LISIX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и LISIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGXLISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-55.70%

+22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-12.28%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-16.26%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-32.52%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.20%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-10.49%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.06%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGX и LISIX

Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что VSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGXLISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.65%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

12.78%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

15.00%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

17.58%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

17.28%

+0.76%

Сравнение комиссий VSGX и LISIX

VSGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LISIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGX и LISIX

Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности LISIX в 25.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		25.73%28.77%13.47%1.46%1.39%8.82%1.01%1.85%9.01%1.30%1.60%1.16%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.85%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VSGX and LISIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSGX has higher volatility (6.00%) compared to LISIX (5.65%). In terms of maximum drawdown, VSGX dropped -33.09% vs LISIX's -55.70%.

VSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGX и LISIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор