PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSGX с EMXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGX с EMXF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) and EMXF (iShares ESG Advanced MSCI EM ETF) are both exchange-traded funds - VSGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Choice Index, while EMXF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSGX returned 7.96%/yr vs 6.94%/yr for EMXF. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSGX charges 0.10%/yr vs 0.16%/yr for EMXF.

Доходность

Сравнение доходности VSGX и EMXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGX показывает доходность 13.56%, что значительно ниже, чем у EMXF с доходностью 20.14%.

VSGX

1 день
-1.17%
1 месяц
-2.45%
6 месяцев
8.85%
С начала года
13.56%
1 год
26.93%
3 года*
17.36%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—

EMXF

1 день
-1.46%
1 месяц
-4.52%
6 месяцев
15.25%
С начала года
20.14%
1 год
31.79%
3 года*
18.26%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGX и EMXF

2026 (YTD)202520242023202220212020
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		13.56%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%10.98%
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		20.14%29.40%8.03%6.63%-18.99%4.45%15.65%

Correlation

The correlation between VSGX and EMXF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.80

The correlation between VSGX and EMXF shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSGX и EMXF

Секторы
VSGX
EMXF

Технологии

28.4%
33.5%

Финансовые услуги

27.0%
34.0%

Здравоохранение

8.8%
3.8%

Промышленность

8.6%
6.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
5.0%

Сырьевые материалы

5.7%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
8.4%

Недвижимость

2.7%
1.4%

Коммунальные услуги

0.6%
0.6%

Энергетика

0.0%
0.0%

Технологии

VSGX
28.4%
EMXF
33.5%

Финансовые услуги

VSGX
27.0%
EMXF
34.0%

Здравоохранение

VSGX
8.8%
EMXF
3.8%

Промышленность

VSGX
8.6%
EMXF
6.0%

Потребительский циклический сектор

VSGX
8.4%
EMXF
5.0%

Сырьевые материалы

VSGX
5.7%
EMXF
2.7%

Потребительский защитный сектор

VSGX
4.8%
EMXF
2.9%

Коммуникационные услуги

VSGX
4.0%
EMXF
8.4%

Недвижимость

VSGX
2.7%
EMXF
1.4%

Коммунальные услуги

VSGX
0.6%
EMXF
0.6%

Энергетика

VSGX
0.0%
EMXF
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG International Stock ETF

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с EFAXVSGX с FNIDXVSGX с AVDV
Часто сравнивают с EMXF:
EMXF с LDEMEMXF с EEMEMXF с VXUSEMXF с ESGEEMXF с SPEMEMXF с AVEMEMXF с SOXX

Доходность на риск

VSGX vs. EMXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EMXF
Ранг доходности на риск EMXF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGX c EMXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSGXEMXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.53

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.10

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.55

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

8.88

-0.98

VSGX vs. EMXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXF равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGX и EMXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSGX и EMXF

Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.09%, примерно равная максимальной просадке EMXF в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и EMXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGXEMXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-33.13%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-12.53%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-15.93%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-31.72%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-7.30%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-11.86%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.59%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGX и EMXF

Текущая волатильность для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) составляет 6.10%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что VSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGXEMXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

7.85%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

19.09%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

20.87%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

22.60%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

22.00%

-3.84%

Сравнение комиссий VSGX и EMXF

VSGX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EMXF в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGX и EMXF

Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности EMXF в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		2.76%3.43%2.92%2.25%2.42%1.87%0.41%0.00%0.00%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.99%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VSGX and EMXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMXF has higher volatility (7.85%) compared to VSGX (6.10%). In terms of maximum drawdown, VSGX dropped -33.09% vs EMXF's -33.13%.

On 5-year performance, VSGX leads with 7.96% vs 6.94% for EMXF. On fees, VSGX is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VSGX has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSGX has performed better with a 7.96% return vs 6.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSGX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for EMXF.

VSGX has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.76% for EMXF.

VSGX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EMXF is Emerging Markets Equities. VSGX tracks FTSE Global All Cap ex US Choice Index, while EMXF tracks MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VSGX and 0.16% for EMXF.

EMXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGX и EMXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор