Сравнение VSGX с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
VSGX и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VSGX и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGX и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 1.06% | 30.77% | 5.72% | 15.62% | -18.61% | 7.24% | 13.01% | 23.04% | -12.87% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 5.20% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -7.64% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 5.20%.
VSGX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGX и DWX
VSGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
VSGX vs. DWX — Ранг доходности на риск
VSGX
DWX
Сравнение VSGX c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGX | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.99 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.62 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.91 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 10.91 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGX | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.99 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.68 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.12 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между VSGX и DWX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGX и DWX
Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности DWX в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 3.26% | 3.23% | 3.10% | 2.77% | 2.61% | 2.49% | 1.67% | 2.28% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.24% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок VSGX и DWX
Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGX | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -66.86% | +33.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -8.59% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | -26.96% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -5.05% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -14.22% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.29% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGX и DWX
Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что VSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGX | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 5.07% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 8.13% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 12.53% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 12.13% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 15.20% | +2.75% |