Сравнение VSGIX с NESGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).
VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGIX и NESGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGIX и NESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.27% | 8.44% | 14.95% | 23.07% | -28.39% | 5.70% | 35.29% | 32.77% | -5.70% | 21.94% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 15.34% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGIX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции VSGIX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 10.46% против 14.90% соответственно.
VSGIX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 10.46%
NESGX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 14.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGIX и NESGX
VSGIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.
Доходность на риск
VSGIX vs. NESGX — Ранг доходности на риск
VSGIX
NESGX
Сравнение VSGIX c NESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGIX | NESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.58 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.17 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.11 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 10.44 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGIX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.58 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.04 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.52 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VSGIX и NESGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGIX и NESGX
Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.53% | 0.55% | 0.55% | 0.68% | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.58% | 0.80% | 0.82% | 1.09% | 0.98% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок VSGIX и NESGX
Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и NESGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGIX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.66% | -50.29% | -8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -17.27% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -50.05% | +11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -50.29% | +11.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -4.31% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -11.74% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 5.14% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGIX и NESGX
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) составляет 8.87%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что VSGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGIX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 12.14% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 23.43% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 35.37% | -10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 29.13% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 25.56% | -2.64% |