PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGIX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGIX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VSGIX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGIX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.27%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, VSGIX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции VSGIX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 10.46% против 18.04% соответственно.

VSGIX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.50%
1 год
20.19%
3 года*
12.44%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.46%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с FDGRXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с IWMVSGIX с SPY
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий VSGIX и NEAGX

VSGIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSGIX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGIX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGIXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.14

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.71

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

4.27

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

15.19

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGIX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGIX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGIX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGIXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.14

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.62

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.21

Корреляция

Корреляция между VSGIX и NEAGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGIX и NEAGX

Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.53%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок VSGIX и NEAGX

Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGIXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.66%

-41.80%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-14.01%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-36.31%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-36.31%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-7.75%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-8.72%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.93%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGIX и NEAGX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) составляет 8.87%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что VSGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGIXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

11.64%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

19.84%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

28.93%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

24.33%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

23.90%

-0.98%