PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGIX с VLXVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGIX с VLXVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSGIX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares) and VLXVX (Vanguard Target Retirement 2065 Fund) are both mutual funds - VSGIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VLXVX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VSGIX returned 5.71%/yr vs 10.05%/yr for VLXVX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VSGIX charges 0.06%/yr vs 0.08%/yr for VLXVX.

Доходность

Сравнение доходности VSGIX и VLXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGIX показывает доходность 17.48%, что значительно выше, чем у VLXVX с доходностью 11.37%.

VSGIX

1 день
-1.06%
1 месяц
3.65%
С начала года
17.48%
6 месяцев
15.70%
1 год
32.16%
3 года*
17.72%
5 лет*
5.71%
10 лет*
11.74%

VLXVX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.53%
С начала года
11.37%
6 месяцев
12.13%
1 год
27.01%
3 года*
19.41%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGIX и VLXVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		17.48%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%8.78%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		11.37%21.44%14.37%20.40%-17.41%16.46%16.18%24.97%-7.94%7.68%

Correlation

The correlation between VSGIX and VLXVX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2017 г.

0.87

The correlation between VSGIX and VLXVX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSGIX и VLXVX

Секторы
VSGIX
VLXVX

Технологии

25.9%
27.3%

Промышленность

24.7%
12.4%

Здравоохранение

15.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.4%

Финансовые услуги

5.6%
16.1%

Энергетика

4.8%
4.3%

Недвижимость

3.9%
2.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
8.0%

Сырьевые материалы

3.2%
4.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.8%

Коммунальные услуги

1.2%
2.7%

Технологии

VSGIX
25.9%
VLXVX
27.3%

Промышленность

VSGIX
24.7%
VLXVX
12.4%

Здравоохранение

VSGIX
15.3%
VLXVX
8.3%

Потребительский циклический сектор

VSGIX
9.6%
VLXVX
9.4%

Финансовые услуги

VSGIX
5.6%
VLXVX
16.1%

Энергетика

VSGIX
4.8%
VLXVX
4.3%

Недвижимость

VSGIX
3.9%
VLXVX
2.5%

Коммуникационные услуги

VSGIX
3.5%
VLXVX
8.0%

Сырьевые материалы

VSGIX
3.2%
VLXVX
4.3%

Потребительский защитный сектор

VSGIX
2.4%
VLXVX
4.8%

Коммунальные услуги

VSGIX
1.2%
VLXVX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с FDGRXVSGIX с BOSOXVSGIX с VSMVXVSGIX с IWMVSGIX с VBVSGIX с SPY
Часто сравнивают с VLXVX:
VLXVX с VOOVLXVX с FFIJXVLXVX с FFSFXVLXVX с VTTSXVLXVX с SPYVLXVX с SWYOXVLXVX с VSVNX

Доходность на риск

VSGIX vs. VLXVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VLXVX
Ранг доходности на риск VLXVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGIX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGIXVLXVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.40

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.33

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.07

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

13.63

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGIX vs. VLXVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLXVX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGIX и VLXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGIXVLXVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.40

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.71

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.72

-0.32

Просадки

Сравнение просадок VSGIX и VLXVX

Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, что больше максимальной просадки VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и VLXVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGIXVLXVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.66%

-31.42%

-27.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-8.93%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-14.53%

-12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-25.37%

-12.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.71%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-4.98%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.01%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGIX и VLXVX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что VSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGIXVLXVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

3.46%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

9.10%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

11.43%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

14.20%

+9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

15.69%

+7.29%

Сравнение комиссий VSGIX и VLXVX

VSGIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VLXVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGIX и VLXVX

Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VLXVX в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		1.80%2.00%2.11%2.06%2.00%1.93%1.60%1.90%1.85%0.78%0.00%0.00%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Часто задаваемые вопросы

VSGIX and VLXVX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGIX has higher volatility (5.45%) compared to VLXVX (3.46%). In terms of maximum drawdown, VSGIX dropped -58.66% vs VLXVX's -31.42%.

VLXVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGIX и VLXVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор