PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSGIX с VLXVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGIX с VLXVX

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX).

VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г.. VLXVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSGIX или VLXVX.

Корреляция

Корреляция между VSGIX и VLXVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSGIX и VLXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
82.77%
96.69%
VSGIX
VLXVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSGIX:

0.26

VLXVX:

0.86

Коэф-т Сортино

VSGIX:

0.54

VLXVX:

1.29

Коэф-т Омега

VSGIX:

1.07

VLXVX:

1.19

Коэф-т Кальмара

VSGIX:

0.24

VLXVX:

0.91

Коэф-т Мартина

VSGIX:

0.76

VLXVX:

4.05

Индекс Язвы

VSGIX:

8.51%

VLXVX:

3.26%

Дневная вол-ть

VSGIX:

24.61%

VLXVX:

15.32%

Макс. просадка

VSGIX:

-58.66%

VLXVX:

-31.42%

Текущая просадка

VSGIX:

-15.56%

VLXVX:

-2.86%

Доходность по периодам

С начала года, VSGIX показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у VLXVX с доходностью 2.02%.

VSGIX

С начала года

-8.43%

1 месяц

6.63%

6 месяцев

-4.29%

1 год

3.75%

5 лет

9.05%

10 лет

7.75%

VLXVX

С начала года

2.02%

1 месяц

5.25%

6 месяцев

2.47%

1 год

10.94%

5 лет

12.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSGIX и VLXVX

VSGIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VLXVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
График комиссии VLXVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLXVX: 0.08%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares
График комиссии VSGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSGIX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSGIX и VLXVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGIX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
VLXVX
Ранг риск-скорректированной доходности VLXVX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSGIX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VSGIX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VSGIX: 0.26
VLXVX: 0.86
Коэффициент Сортино VSGIX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSGIX: 0.54
VLXVX: 1.29
Коэффициент Омега VSGIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSGIX: 1.07
VLXVX: 1.19
Коэффициент Кальмара VSGIX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSGIX: 0.24
VLXVX: 0.91
Коэффициент Мартина VSGIX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VSGIX: 0.76
VLXVX: 4.05

Показатель коэффициента Шарпа VSGIX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VLXVX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGIX и VLXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.26
0.86
VSGIX
VLXVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGIX и VLXVX

Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VLXVX в 2.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.60%0.55%0.69%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%1.02%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		2.03%2.07%2.06%2.00%1.70%1.45%1.90%1.85%0.78%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSGIX и VLXVX

Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, что больше максимальной просадки VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и VLXVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.56%
-2.86%
VSGIX
VLXVX

Волатильность

Сравнение волатильности VSGIX и VLXVX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что VSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.90%
10.80%
VSGIX
VLXVX