Сравнение VSGDX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
VSGDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGDX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGDX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 0.15% | 5.94% | 4.26% | 3.92% | -5.22% | -0.58% | 4.46% | 4.21% | 1.37% | 0.80% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGDX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции VSGDX уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: 1.89% против 2.67% соответственно.
VSGDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 1.89%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGDX и VUSFX
И VSGDX, и VUSFX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSGDX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
VSGDX
VUSFX
Сравнение VSGDX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGDX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 6.66 | -4.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 11.92 | -8.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 3.66 | -2.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 12.88 | -9.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 74.29 | -62.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGDX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 6.66 | -4.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 4.21 | -3.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 3.93 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 3.94 | -2.69 |
Корреляция
Корреляция между VSGDX и VUSFX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGDX и VUSFX
Дивидендная доходность VSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.79% | 3.56% | 3.42% | 1.78% | 1.45% | 1.78% | 2.42% | 2.02% | 1.46% | 1.43% | 1.30% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSGDX и VUSFX
Максимальная просадка VSGDX за все время составила -7.29%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGDX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGDX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -1.71% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -0.35% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.29% | -1.71% | -5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -1.71% | -5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.05% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -0.15% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.06% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGDX и VUSFX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что VSGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGDX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.28% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 0.43% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 0.67% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.64% | 0.81% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.14% | 0.68% | +1.46% |