Сравнение VSGDX с SNSXX
VSGDX (Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares) and SNSXX (Schwab U.S. Treasury Money Fund) are both mutual funds - VSGDX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while SNSXX is a Money Market fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, VSGDX returned 1.67%/yr vs 1.38%/yr for SNSXX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VSGDX charges 0.10%/yr vs 0.34%/yr for SNSXX.
Доходность
Сравнение доходности VSGDX и SNSXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSGDX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у SNSXX с доходностью 1.40%.
VSGDX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 1.90%
SNSXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSGDX и SNSXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 0.55% | 5.94% | 4.26% | 3.92% | -5.22% | -0.64% |
SNSXX Schwab U.S. Treasury Money Fund | 1.40% | 3.97% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between VSGDX and SNSXX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.20 |
The correlation between VSGDX and SNSXX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSGDX vs. SNSXX — Ранг доходности на риск
VSGDX
SNSXX
Сравнение VSGDX c SNSXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGDX | SNSXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGDX | SNSXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 3.71 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 2.09 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 2.08 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок VSGDX и SNSXX
Максимальная просадка VSGDX за все время составила -7.29%, что больше максимальной просадки SNSXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGDX и SNSXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSGDX | SNSXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | 0.00% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | 0.00% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.35% | 0.00% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.29% | 0.00% | -7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | 0.00% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.00% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGDX и SNSXX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что VSGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNSXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSGDX | SNSXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.29% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 0.73% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 1.05% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 0.68% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.17% | 0.68% | +1.49% |
Сравнение комиссий VSGDX и SNSXX
VSGDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SNSXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGDX и SNSXX
Дивидендная доходность VSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности SNSXX в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSXX Schwab U.S. Treasury Money Fund | 3.62% | 3.88% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 3.96% | 3.79% | 3.56% | 3.42% | 1.78% | 1.45% | 1.78% | 2.42% | 2.02% | 1.46% | 1.43% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
VSGDX and SNSXX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSGDX has higher volatility (0.71%) compared to SNSXX (0.29%). In terms of maximum drawdown, VSGDX dropped -7.29% vs SNSXX's 0.00%.
SNSXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSGDX и SNSXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор