Сравнение VSGDX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
VSGDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности VSGDX и PTTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGDX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 0.06% | 5.94% | 4.26% | 3.92% | -5.22% | -0.58% | 4.46% | 4.21% | 1.37% | 0.80% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.56% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGDX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции VSGDX уступали акциям PTTRX по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.28% соответственно.
VSGDX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 1.88%
PTTRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGDX и PTTRX
VSGDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PTTRX в 0.47%.
Доходность на риск
VSGDX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
VSGDX
PTTRX
Сравнение VSGDX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGDX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.92 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.30 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.52 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 4.45 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGDX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.92 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.11 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.44 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.15 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VSGDX и PTTRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGDX и PTTRX
Дивидендная доходность VSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности PTTRX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 3.58% | 3.79% | 3.56% | 3.42% | 1.78% | 1.45% | 1.78% | 2.42% | 2.02% | 1.46% | 1.43% | 1.30% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок VSGDX и PTTRX
Максимальная просадка VSGDX за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGDX и PTTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGDX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -19.28% | +11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -3.67% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.29% | -19.28% | +11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -19.28% | +11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -2.67% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -2.19% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 1.26% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGDX и PTTRX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) составляет 0.74%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что VSGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGDX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 2.04% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 3.00% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 5.12% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.64% | 6.20% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.14% | 5.19% | -3.05% |